فتح نظام التداول سي

فتح نظام التداول سي.
فتح نظام التداول سي.
فتح نظام التداول سي.
سفت استراتيجية بسيطة - استراتيجيات الفوركس & أمب؛ أنظمة كشف.
إنشاء نظام الفوركس الخاصة. نصائح تجارة الفوركس. الفوركس (أمر الشراء) من الشموع التي استخدمتها لتحديد السعر لفتح النظام أو سي وصف التداول سعيد،
فتح جافا نظام التداول تنزيل | سورس.
تطوير نظام التداول: تداول نطاق الفتحات _____ مشروع تأهيل مشترك مقدم إلى الكلية.
كوبيترادر ​​- كيف يعمل؟ | إي تورو.
الاستماع إلى ماركيتاكسيس الرئيس التنفيذي، ريك ماكفي، وفتح مدير تجارة التداول، ريتش شيفمان، مناقشة الديناميات التي تقود مستقبل أسواق الائتمان.
أنظمة التداول: ما هو نظام التداول؟ - إنفستوبيديا.
وبما أن هذا هو نظام التداول على المدى القصير على انخفاض مع تشديد سي / تب نحن نستخدم مؤشر القوة النسبية صعودا صعودا وأكثر من مستوى 50 أو عبور في العراء.
يوم التجارة للفوز & كوت؛ في فتح & كوت؛ استعراض دورة التداول.
يتم ملء أمر شراء الحد على فتح إذا كان السعر المفتوح هو منتصف السعر ربط أنواع النظام هي معتمدة عادة على أنظمة التداول البديلة وحمامات مظلمة من.
سوق الحياة الثانية.
معرفة من تعرفه في أنظمة التداول المتقدمة، والاستفادة من الشبكة المهنية الخاصة بك، والحصول على التعاقد أخذ الربح، وقف زائدة، أوامر المعلقة، أوامر مفتوحة،
أوك ترادينغ سيستمز ليك.
26.04.2018 & # 0183؛ & # 32؛ نظام اقتصادي بدون عوائق أمام نشاط السوق الحرة. وتتميز السوق المفتوحة بغياب التعريفات والضرائب ومتطلبات الترخيص.
تجارة الفوركس على الانترنت | السلع التجارية، المؤشرات - أوربكس.
28.10.2017 & # 0183؛ & # 32؛ عندما يعالج نظام الملفات طلب IRP_MJ_CREATE، SL_OPEN_PAGING_FILE. في حالة تعيين هذه العلامة، يكون الملف عبارة عن ملف ترحيل صفحات. SL_OPEN_TARGET_DIRECTORY.
فتح التاجر - الصفحة الرئيسية.
شرح أنظمة النسخ. ما وراء المفهوم الأساسي لنسخ التداول، سيقوم النظام بفتح أمر السوق للناسخة وبمجرد أن السوق مفتوح،
أوميت - مكابس طباعة و ماكينات تحويل الأنسجة.
خيارات الاتصال لدينا تقلل من الكمون وتعظيم تجربة التداول الخاصة بك مع البيانات التاريخية وتحميل مجانا.
أنظمة التداول المتقدمة | ينكدين.
07.10.2004 & # 0183؛ & # 32؛ نظام التداول هو ببساطة مجموعة من القواعد المحددة، أو المعلمات، التي تحدد نقاط الدخول والخروج لأسهم معينة. هذه النقاط، والمعروفة باسم.
100 نقطة يوميا نظام التداول - استراتيجيات الفوركس - الفوركس.
أوميت & # 232؛ أون غروبو دي 5 ريالت & # 224؛ برودوتيف إن إيطاليا كون أولتر 300 ديبندنتي e أون فاتوراتو إن كريسيتا كوستانت دي أون 10٪ أوغني أنو دال 2018.
فتح نظام التداول - ملاحظات على التحليل الكمي في.
كوديبلكس هو الذهاب للقراءة فقط ابتداء من 27 نوفمبر. مرحبا بكم في فتح التاجر ما هو كل شيء؟ فتح التاجر هو المصدر المفتوح جناح التداول الصف،
تطوير نظام التداول: تداول نطاق الافتتاح.
A تعليمي تطوير نظام تعليمي لنظام التداول. [شراء، بيع، قصيرة، تغطية في فتح، تأخير +1،
إق أوبتيون ترادينغ ستراتيغي بيناري أوبتيونس ترادينغ سيستيم.
ملاحظات عن التحليل الكمي في مجال المالية. ني الأعمال التجارية في الأوراق المالية يحتاج إلى قدرات اثنين: 1 نظام عظام من يترجم.
ترادينغ سيستيم - نس - ناتيونال ستوك إكسهانج أوف إنديا Ltd.
التداول عبر الإنترنت مع الأسواق - تداول العمولة كفد مجانا للأسهم والسلع والمؤشرات والعملات. فتح حسابك اليوم، وتلقي الحرة والتجارة.
فوركس ترادينغ سيستمز - ترادينغ ستراتيجيس & أمب؛ برنامج.
08.08.2018 & # 0183؛ & # 32؛ يتم الكشف عن جميع قواعد التداول للنظام تماما. دايتراديتوين يقدم دورة الإلكترونية أو منهجية التداول، في فتح، التي لدي.
ماركيتاكسيس | فتح التداول.
نظام التشغيل (أوس) أربعة أنظمة التشغيل معتمدة من قبل مجموعة مفتوحة (حامل العلامة التجارية يونكس) كما يونكس.
أوبينكانتو نظام مولد | الميكانيكية الفوركس.
23.10.2018 & # 0183؛ & # 32؛ المربحة على الانترنت يوم التداول النظام الذي يعمل يوم التداول للمبتدئين - المدة: 12:00. هانز أليكساندر 220،782 مشاهدة. 00:00.
اليوم أنظمة التداول - التوازن.
تعمل نس على نظام "التبادل الوطني للتجارة الآلية" (نيت)، وهو نظام التداول الآلي القائم على الشاشة بالكامل، والذي يعتمد مبدأ أمر.
أوبترادر ​​| التدريب المهني للمستثمرين الآجلة.
أعلى فتح / أدنى فتح التجارة. تحديث v.1 قناص ريشيجاي نظام التداول السهم الجديد في ترسانة. 15 ساعة منذ: نظم التداول / آخر أحب؛
تداول العقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت، منصة تداول العملات الأجنبية في الأسواق.
قوية سي تيب جرة نظام (يب) L، 500. 0 ستارس التعليقات (0) بافكوليز سوبيريور. العاصفة الصليب القلائد. L0. 0 ستارس التعليقات (0) لميا إسكس.
أنظمة تداول العملات الأجنبية | أفضل الفوركس نظام التجارة على الانترنت.
أوك ترادينغ سيستمز ليك. الرجاء إدخال معلومات تسجيل الدخول. اسم المستخدم: كلمة المرور: مدعوم من أواك ترادينغ سيستمز ليك.
فوريكس مسرد المصطلحات، الفوركس المصطلحات، قاموس تجارة الفوركس.
تقدم فوريكس فوريكس & أمب؛ تجارة المعادن مع الحائز على جوائز منصات التداول، ينتشر ضيق، إفيسيونس الجودة، أدوات التداول قوية & أمب؛ الدعم المباشر على مدار 24 ساعة.
20 أكتوبر 2018.
سماوي الربيع تجارة خوارزمية.
هذا هو الجزء 2 من بلدي التموين & أمب؛ نظام التداول بالطلب يمكنني استخدام أعلى مستوى من القضبان التوحيد ومستوى تب مفتوح تقريبا في 2 مرات سي.
تجارة الفوركس | أسواق الفوركس | العملات، بقعة.
مجموعة ضخمة من استراتيجيات التداول الفوركس الحرة، أنظمة التداول سلخ فروة الرأس، والأساليب، وشراء وبيع إشارات ومؤشرات ميتاتريدر 4 وغيرها الكثير!
ترتيب (تبادل) - ويكيبيديا.
وهو إطار مفتوح بنيت بالفعل. كانتو هو نظام البحث مولد نظام التداول مع أو بدون سي / تب لفتح مصادر نظام كانتو.
استكشاف حلول فكس للشركات الموثوقة في العالم | OANDA.
100 نقطة يوميا نظام التداول. 54 # لندن فتح صندوق بريكوت 4 نظام التداول. يتم تنشيط جميع أوامر 3 ولكن لا تصل إلى نقطة تب ولكن بدلا من ذلك وصلت إلى سي؟
مواقع التداول عبر الإنترنت - يوتوب.
ستوكشارب - التداول الحسابي والتجارة الكمية منصة مفتوحة المصدر لتطوير الروبوتات التداول (أسواق الأوراق المالية، والفوركس، بيتسوانز والخيارات).
مرحبا جميعا! أحتاج إلى إي الذي يفتح في انتظار.
ما كان منعش في هذا التدريب هو أن العديد من القطع كثيرا ما نقلت من التجارة التقليدية أريد أن أشكر بصدق التجار وراء أوبينترادر.

فتح نظام التداول سي
Какую валютную пару выбрать для торговли؟ سعر صرف العملات: اليورو مقابل الدولار الأميركي. А на вопрос: & كوت؛ Почему؟ & كوت؛ это самая техничная пара. Подразумевая под этим، что يوروس، якобы، лучше других поддаётся техническому анализу. Но технический анализ - это так широко и неопределённо، что.
Размер лота от депозита.
Всем привет! Пытаюсь рассчитать размер лота в зависимости от размера депозита. Получается что-то подобное: دوبل ريلاتيفسل = ماثابس (كيرنتبريس - ستوبلوس)؛ دوبل بوينت = سيمبولينفودوبل (_Symbol، SYMBOL_POINT)؛ // размер пунктаdouble إكيتي = أكونتينفودوبل (ACCOUNT_EQUITY)؛ // текущий.
От теории к практике.
Добрый вечер، уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум، и сразу как-то скучно стало :)))) А просто читать، увы - неинтересно. Все заняты какими-то мелкими проблемами، в рамках своих личных моделей и своего личного видения рынка. Про какие-то несчастные غارتشير мне советуют.
فوريكس - Тенденции، прогнозы и следствия 2017.
Правила ветки: в ветке жёсткая модерация. Ругань، оскорбления - под запретом. & # 160؛ Желательный формат подачи информации: ВСТАВЛЕННАЯ картинка с разметкой и небольшое & # 160؛ пояснение. Например так: Скриншоты торговой платформы ميتاترادر ​​USDCAD. m، M15، 2018.01.08 روبأوتريد لت، ميتاترادر ​​5، ريال Пеример & # 160؛ И.
Помогите разобраться с проверкой по & كوت؛ Всем тикам (на основе всех наименьших доступных периодов) & كوت؛
Добрый день. Есть советник، работающий на таймфрейме دايلي Решил протестировать его не по ценам открытия، а по всем тикам. Получил & # 160؛ совсем несуразные результаты. Начал анализировать - советник стал открывать позиции & # 160؛ в любое время، а у меня должен только в начале дня، то есть стоит условие: & # 160؛ إذا (.
Спам - как добавление в друзья.
ч ч в в в в в в в в в......... Добавьте возможность обозначать таких & كوت؛ Друзей & كوت؛ как спамеров и банить их.
2147483647 в буфере.
День Добрый! Подскажите، пожалуйста، что это за хрень. Не первый раз сталкиваюсь. Пользовательский индикатор، вызванный إكوستوم (не конкретно какой-то، на нескольких видел) при пустом (по идее) значении буфера، выдаёт значение не ноль، а & # 160؛ 2147483647. Это по какой-то магии совпадает с максимальным.
أتكل - интерпретатор تكل для MT4.
Праздники прошли плодотворно، и представляю на суд общественности أتكل - встроенный интерпретатор تكل / MT4. Идея проекта была (и есть) сделать максимально удобный интерфейс к интерпретатору، без прямого портирования функций تكل C أبي. (рабочий пример - скрипт сохраняющий.
ميتاتستر 5 وكلاء مدير самоудаляется в процессе лайвапдейта؟
доброго времени суток! у меня такой вопрос - уже несколько раз на протяжении последних лет замечал непонятное исчезновение екзешника metatester 5 وكلاء managerа، - есть подозрение что причина - ошибка лайвапдейта (екзешник остается в папке C: \ ملفات البرنامج \ ميتاتريدر 5 الاستراتيجية.
Помогите скомпилировать.
Привет، помогите скомпилировать файл. Код полностью готов، но что то не то. #property كوبيرايت & كوت؛ كوبيرايت & # 169؛ M_B_K 2017 & كوت؛ #property indicator_chart_window // --- إنبوت باراميترز إكسترن إنت سيدفونتسيز = 80؛ إكسترن سترينغ سيدفونتنام = & كوت؛ إمباكت & كوت ؛؛ سلسلة خارجية نوتريدغرينبلو = & كوت؛ أحمر / أخضر / أزرق لكل منهما.
Статьи по торговле на финансовых рынках.
Тестирование паттернов، возникающих при торговле корзинами валютных пар. Часть إي.
Мы заканчиваем тестирование паттернов، которые можно увидеть при торговле корзинами пар. В статье представлены результаты тестирования паттернов، отслеживающих движение валют пары по отношению друг к другу.
Паттерн прорыва канала.
Как известно، ценовые тренды образуют ценовые каналы. Один из сильных сигналов на изменение тренда - прорыв текущего канала. В этой статье я предлагаю попробовать автоматизировать процесс поиска таких сигналов и посмотреть، действительно ли можно на этом построить свою стратегию торговли.
Пользовательский тестер стратегий на основе быстрых математических вычислений.
Статья описывает создание пользовательского тестера стратегий и своего собственного анализатора прогонов оптимизации. Прочитав ее، вы поймете، как работает режим математических вычислений и механизм так называемых фреймов، как можно подготовить и загрузить свои собственные данные для расчетов и использовать эффективные алгоритмы их сжатия. Также эта статья будет интересна всем، кто интересуется способами хранения пользовательской информации внутри эксперта.
Как снизить риски трейдера.
Торговля на финансовых рынках связана с целым комплексом рисков، которые должны учитываться в алгоритмах торговых систем. Снижение таких рисков - важнейшая задача для получения прибыли при трейдинге.
Создаем новую торговую стратегию с использованием технологии разложения входов на индикаторы.
В статье предложена технология، с помощью которой каждый желающий сможет создать свою уникальную торговую стратегию، собрав индивидуальный набор индикаторов، и разработать собственные сигналы для входа в рынок.
Торговля по уровням ДиНаполи.
В статье рассматривается один из вариантов практической реализации советника для торговли по уровням ДиНаполи при помощи стандартных инструментов MQL5. Протестированы результаты его работы и сделаны выводы.
Как торговать на внешней бирже криптовалют через ميتاترادر ​​5.
Функционал MQL5 дополнился новой возможностью - созданием пользовательских символов и графиков. В статье рассматривается использование этой возможности для торговли на внешней криптовалютной бирже через терминал ميتاترادر ​​5.
Автоматический подбор перспективных сигналов.
Статья посвящена изучению торговых сигналов для ميتاترادر ​​5 с автоматическим исполнением на счетах подписчиков. Также рассматривается разработка инструментов для поиска перспективных торговых сигналов прямо в терминале.
Торговая стратегия "الزخم الكرة والدبابيس"
В этой статье продолжается тема написания кода к торговым системам، описанным в кииге Линды Рашке и Лоуренса Коннорса & كوت؛ Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли & كوت ؛. На этот раз исследуется система & # 39؛ مومنتوم بينبال & # 39؛ описано создание двух индикаторов، торгового робота и сигнального блока по ней.
ترجمة: как оставаться в прибыли.
В статье рассматривается понятие ночной торговли، стратегии торговли، их реализация на MQL5. Проведено тестирование и сделаны выводы.
Работа Фрилансерам.
Нужен сигнальный индикатор на основе индикаторов ماكسمينباندس، زبما и двух МА.
Состоит из 4 (четырех) индикаторов. MT4 1. ماكسمينباندز 2. كبما 3. ما 4. ماجستير في مجال زبما направлена ​​вверх ما.
Нужен советник на основе индикатора.
Здравствуйте، нужно из индикатора сделать советник. В индикаторе задается например: يوروس شراء 0.01؛ GBPUSD BUY 0.02рисуется график، при достижении им определенных уровней сначало закрывается прибыльная группа ордеров затем проверяется в какую сторону нет открытых ордеров и открываются новые ордера.
Доработка советника на основе корреляции пар инструментов.
Советник написан، работает، но не так как задумывалось. Ниже общее описание идеи работы. Советник должен просчитывать корреляцию валютных пар и открывать коррелирующие пары. Возможно надо подключить и другие инструменты МТ4: металлы، фьючерсы، индексы. ترجمة: сейчас он.
Перевести расчет индикатора в دل.
Имеется простейший индикатор на mt4، но очень сильно тормозит терминал при увеличении количества баров. Необходимо перенести расчет в دلل и задействовать все ядра процессора. Данная работа нужна мне как пример для понимания общего принципа работы с دل في مقل.
Редактирование готового советника.
Есть готовый эксперт. На основе хаикен аши и трендового индикатора. Нужно изменить логику открытия ордеров. Эксперт определяет текущее хай или лоу цены по отношению к предыдущим. На основе этого открываются ордера. Подробности обсужу с кандидатом.
Написать журнал мт5 فورتس в формате: направление، цена، объем.
1.Необходимо написать дополнение، которое можно будет прицепить к уже существующему роботу.2.Есть журнал мт5 нужно сделать، чтобы в этом журнале писался лог الحصون в формате: а) направление сделки б) цена сделки в) объем сделки.
ترجمة: ул.
ы о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о...................................................... Размер в лотах такойже как и у выставляемой рыночной позиции (либо отложенного ордера). Стоплос и тейкпрофит локирующей позиции ставить ненужно. Если позицию трейдер удаляет то скрипт.
Необходимо модифицировать сеточный советник и добавить в него 3 функции.
Необходимо добавить в советник следующие функции: 1 - возможность устанавливать дополнительные أخذ الأرباح для каждого ордера в сетке.2 - возможность после срабатывания أخذ الأرباح возобновлять работу советника с новыми настройками.3 - настраиваемые звуковые сигналы.
Здраствуйте، нужна программа для копирования сделок.
ЗдраствуйтеВозможно ли сделать программу или скрипт для копирования сделок، с разными символами. Т.е. проблема в том، хочу копировать сигнал .. но у брокера провайдера (أكسيترادر) значение S & أمب؛ P. fs .. на у моего брокера SP500 (فكسوبين) менять брокера не хочу т. к. начитался очень много негативных.
Нужен торговый робот для олимп трейд.
нужен торговый робот на олимп трейд по самой простой стратегии. без индикаторов всяких доп программ. стратегия робота простейшая. робот должен открывать сделки в обратном направлении от моих и автоматически закрывать мою сделку. робот должен открывать сделку на то же время что и у меня и на том же.
Магазин Приложений.
الرسوم البيانية المتزامنة.
Скрипт سينكرونيزد تشارتس помогает при сравнении ценовых баров различных символов или баров различных периодов одного символа. Запустите скрипт на графике и изменяйте положение и масштаб графика، позиция в истории всех открытых графиков будет синхронизирована. Бары на разных графиках выравниваются по левой границе окна в соответствии с временем открытия.
CreateGridOrdersTune.
Скрипт для открытия сетки ордеров Если Вам необходимо быстро открыть несколько отложенных ордеров (حد الشراء، والحد من بيع وشراء إيقاف، وقف البيع) на некотором расстоянии от текущей цены، то этот скрипт избавит Вас от рутинных действий! Разрешите авто-торговлю перед запуском скрипта. Использование: Запустите скрипт на графике. Входные параметры: لغة الرسائل المعروضة (إن، رو، دي، فر، إس) - язык вывода сообщений (английский، русский، немецкий، французский، испанский). سعر فتح.
الظاهري انتظار وقف شراء النظام.
Скрипт используется для автоматизации выставления отложенных بوي ستوب ордеров، стоп-лоссов и тейк-профитов на заданных трейдером уровнях. Основные цели Избежать необоснованного входа в длинную позицию на ложном пробое уровня в результате расширения спреда дилинговым центром؛ Избежать необоснованного срабатывания стоп-лосса в результате & كوت؛ прокола & كوت؛ (фрактала) без подтверждения закрытием цены؛ Установить нужный виртуальный ордер и войти в рынок при запрете дилин.
بوبر ريال MT5.
بوبر ريال MT5 - полностью автоматический эксперт، торгующий на рынке форекс. Можно запускать робота на любых инструментах، но лучшие результаты показаны на ورغب، غبوسد، таймфрейм M5. Брокеры с плавающим спредом подходят для этой системы. Преимущества робота Советник не использует таких систем как Мартин، хеджирование، и т. д. Всегда есть سي تب. Не нужно во время новостей. Результаты тестера сходятся с результатами на реальном счете. Высокая скорость тестирования. Не т.
التجارة السريعة MT5.
Данная торговая панель разрабатывалась для быстрой и комфортной работы на финансовых рынках. Оснащена необходимыми функциями для ручной и полуавтоматической торговли. Благодаря наличию функций трейлинга ордеров، трейлинг-стопу и автоматическому закрытию по средствам، профиту، времени، Вы можете автоматизировать свою торговую систему. Вам останется лишь открыть позицию и задать параметры сопровождения، всё остальное советник сделает за вас. Если Вы хотите ограничить свои убытки، задайте автоматич.
متقدمة المستغل.
متقدم المستغل - это результат более чем 15-летнего изучения рынков и программирования торговых советников. Эксперт использует продвинутые алгоритмы выхода и имеет встроенные фильтры спреда и алгоритмы контроля проскальзывания. Гибкая кастомизация в соответствии с потребностями клиента، широкие возможности настройки. Конечно، есть также рекомендуемые настройки، которые можно посмотреть на странице комментариев. Базовая логика советника уже более двух лет с успехом работает на реальных счетах.
الزخم إي.
مومنتوم إي - это торговая система на основе анализа ценового действия. 2 компонента системы: Первая стратегия отслеживает сильные ценовые действия. Затем советник начинает открывать сделки в направлении тренда. Сделки закрываются либо по тейк-профиту، либо по стоп-лоссу، или же советник закрывает группу сделок при достижении определенной прибыли. Это не сеточная система، советник добавляет дополнительные сделки только в случае продолжения импульса тренда. Советник не добавляет сделки при р.
سعر سفي العمل.
Советник سفي برايس أكتيون диверсифицирует свои торговые операции، работая на 15 парах и 4 таймфреймах и используя различные торговые системы. Это увеличивает шансы на устойчивый рост и уменьшает влияние одной пары или конкретных сделок. Риск жестко контролируется. Робот основан на собственных правилах ценового действия (برايس أكتيون). Не использует хеджирование، мартингейл، сетку и другие рискованные стратегии (например، сохранение убыточных сделок). Глубокие познания в торговле не требуются.
Belkaglazer.
بيلكاغلازر - полностью автоматизированный советник для создания разнообразных торговых стратегий. Советник основан на 3-х обобщенных моделях: برايسشانل، بيفوت، برايساكتيون. Модели имеют прозрачную логику. Советник имеет модульную структуру؛ Модели могут быть использованы в сочетании со следующими стратегиями: الاختراق، والزخم или يعني-الارتداد. Советник предоставляет возможности для творчества и исследований؛ Поддерживает الحد / إيقاف и السوق ордера. Работает с لحظة و مارك.
لوحة تحكم متقدمة لقوة العملة والسرعة.
Панель работает на 28 валютных парах. Она основана на наших 2 основных индикаторах (أدفانسد كيرنسي سترينغث 28 и أدفانسد كيرنسي إمبولز). Она предоставляет прекрасный обзор всего рынка Форекс. На ней отображаются значения أدفانسد كيرنسي سترينغث، скорость движения валют и сигналы для 28 пар Форекс на всех (9) таймфреймах. редставьте، как улучшится ваша торговля، если вы сможете наблюдать за всем рынком، пользуясь лишь одним индикатором на графике для нахождения трендов и / или возможност.

الميكانيكية الفوركس.
التداول في سوق الفوركس باستخدام استراتيجيات التداول الميكانيكية.
أوبينكانتو: أول الحرة والمفتوحة المصدر سعر العمل القائم على نظام التداول مولد.
خلال العامين الماضيين في AsirikoyВ قمنا بتطوير كمية كبيرة من المعرفة في توليد وتقييم والتجارة الحية لاستراتيجيات التداول ولدت تلقائيا. وقد أصبح الآن أول جهودنا لتطوير البرمجيات في هذا المجال، كانتو، مهملة داخل مجتمعنا (انظر السبب أدناه)، ولذلك قررت أن أفرج عن هذا الرمز في المجتمع المفتوح من أجل تجنب إضاعة كل هذا العمل، وبدلا من ذلك تشجيع الآخرين لاستكشاف إمكانيات توليد النظام الخوارزمي باستخدام إطار مفتوح تم إنشاؤه بالفعل.
كانتو هو مولد نظام التداول الذي يخلق استراتيجيات التداول استنادا إلى قواعد السعر المستمدة من العمل (مقارنة بين مختلف مفتوحة / عالية / منخفضة / إغلاق القيم) باستخدام بيانات أوهلك. استخدامه يمكنك البحث عن استراتيجيات داخل الفضاء المنطقي المحدد، وإيجاد تلك التي تطابق الخصائص الإحصائية المفروضة من قبل المستخدم (على سبيل المثال يمكنك البحث عن النظم التي لديها شارب معين، مكافأة إلى نسبة المخاطر، نسبة الفوز، الخ). يمكنك أن ترى كيف يبدو البرنامج على الصورة أدناه:
هذه هي الخصائص الرئيسية للبرنامج:
هذا وجميع الإصدارات المستقبلية من أوبنكانتو ستكون متاحة مجانا مع التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر بالكامل: س) مشفرة في فريباسكال / لازاروس، شفرة المصدر الكامل المتاحة تحت رخصة غل V2. وشملت دليل. يتضمن مستشار الخبراء (RecordBars_MT4) لتصدير البيانات من MT4 إلى كسف التي يمكن استخدامها من قبل دعم منصة متعددة أوبينكانتو. ثنائيات بريكومبيلد المتاحة ل ويندوز ولكن يمكن تجميع البرنامج من مصدر على ويندوز، لينكس وماكوسكس. المحاكاة السريعة، اختبار 25 عاما باستخدام البيانات اليومية يستغرق فقط 3 ميلي ثانية في حين أن اختبار 25H 1HH يمكن أن يستغرق حوالي 60-80 ميلي ثانية. هذا يسمح لك لأداء الملايين من الاختبارات ضمن كمية واقعية من الزمن. دعم متعدد النواة، يمكنك إجراء الاختبارات باستخدام العديد من النوى الكمبيوتر كما يسمح جهاز الكمبيوتر الخاص بك تكوين عملية إنشاء نظام لأنظمة البحث مع أو بدون سي / تب ضمن تعقيد قاعدة مجموعة (أقصى تحول، الحد الأقصى لعدد القاعدة، الخ) تكوين خارج نافذة من عينة إذا كان هذا هو المطلوب يمكنك البحث عن استراتيجيات على أي أداة مالية. أنظمة التصفية باستخدام الإحصاءات المبنية مسبقا أو قاعدة التصفية المبنية حسب الطلب احصل على نتائج نظام التداول حسب التجارة محاكاة المحافظ التي تتكون من أنظمة مختلفة تم إنشاؤها احصل على تحليل متوقع رياضي (مي-مف) للتداولات الطويلة / القصيرة لجميع الأنظمة المتولدة جيت الرسوم البيانية التوازن مع نتائج التجارة تظهر على الرسم البياني أوهلك من البيانات (انظر حيث تم تداول النظام) استراتيجيات تصدير ولدت ل MT4.
وأود أيضا أن أشير إلى أن أوبينكانتو ليس مولد الكأس المقدسة وأن استخدام البرنامج دون فهم جيد لمصادر التحيز المحتملة (التحيز منحنى المناسب، والتحيز التعدين البيانات) من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الاستراتيجيات في الأمام / التداول المباشر. تذكر أن الأداء السابق ليس ضمانا للنتائج المستقبلية. على الرغم من أن أوبنكانتو مشفرة بحسن نية المستخدمين النهائيين هي المسؤولة عن جميع استخدامات البرنامج. يتم توفير البرنامج كما هو، مع عدم وجود ضمانات، ضمنية أو ضمنية. يتم توفير أوبنكانتو أيضا دون أي دعم، يرجى الرجوع إلى دليل للحصول على تعليمات حول كيفية استخدام البرنامج. يمكنك تنزيل ويندوز الثنائيات وملفات البرنامج & # 8217؛ s المصدر باستخدام الروابط التالية:
ملاحظات على المبنى من المصدر: إذا بناء من مصدر تأكد من تثبيت لازاروس، ثم تثبيت المشبك وحزم زمسكل المدرجة داخل مستودع جيثب قبل محاولة بناء البرنامج. إذا كنت ترغب في جعل التعليمات البرمجية رمز يرجى الاتصال بي (ترك تعليق على هذه الصفحة) ونحن & # 8217؛ ليرة لبنانية تنسيق بحيث يمكنك المساهمة في جيثب. جميع المساهمات التي تحسن البرامج للمجتمع المفتوح هي موضع ترحيب.
تذكر أن إعادة إنتاج نفس نتائج الاختبار التي تم الحصول عليها في أوبنكانتو على المحاكاة MT4 تحتاج إلى استخدام نفس البيانات بالضبط ضمن عملية الجيل و MT4 باكتستينغ. على نفس المنوال، يجب أن يكون وسيطك المباشر / التجريبي & # 8217؛ بتوقيت غرينيتش، التوقيت الصيفي وفترة الإغلاق / الإغلاق الأسبوعية متطابقة تماما مع البيانات المستخدمة في عملية التوليد. يؤدي استخدام بيانات مختلفة إلى تغييرات غير متوقعة في نتائج المحاكاة بين البرامج.
قد نتساءل لماذا قررنا تجاهل استخدام كانتو داخل مجتمعنا (نظرا لجميع الخصائص الإيجابية المذكورة أعلاه) قررنا الانتقال إلى بكانتو كما أن لديها العديد من المزايا على تنفيذ كانتو الأول (الآن أوبنكانتو). مع بكانتو لدينا الميزات التالية:
مشفرة في أوبينكل / بيثون مع السرعة كأولوية قصوى تقييم إكسليسيكتا للمساحة المنطقية بأكملها (أوبنكانتو يستخدم العينات العشوائية بدلا من ذلك والتي يمكن أن تؤدي إلى قضايا مهمة عند محاولة تقييم بعض مصادر التحيز الإحصائي) محاكاة سريعة للغاية باستخدام وحدات معالجة الرسومات، حول 100-1000x أسرع من أوبينكانتو تقييم التحيز استخراج البيانات باستخدام التلقائي توليد البيانات العشوائية المجتمع التعدين التعدين سحابة التي تسمح لنا لتلخيص كل خلق نظامنا والجهود التحيز التقييم العديد من آليات وقف الخسارة البديلة البديلة (مما يعني أن لدينا إمكانية الوصول إلى تقنيات الخروج أكثر تقدما)
إذا كنت مهتما بمعرفة المزيد عن مصادر التحيز الإحصائي في توليد النظام الأوتوماتيكي واستخدام بيكانتو، فإن أحدث برامجنا لتوليد النظام الآلي يرجى النظر في الانضمام إلى أسيريكوي، وهو موقع إلكتروني مملوء بأشرطة الفيديو التعليمية وأنظمة التداول والتطوير والصوت والأمانة واتباع نهج شفاف تجاه التداول الآلي بشكل عام.
124 الردود على & # 8220؛ أوبينكانتو: أول عمل مجاني ومفتوح المصدر يعمل بنظام التداول مولد مولد & # 8221؛
شكرا لك على أداة مجانية،
عندما كنت قد تصدير استراتيجية وترغب في تجميعها أحصل على بعض الخطأ في المترجم حتى أنا لا & # 8217؛ ر الحصول على ex.4 ملف.
شكرا على نشرك. أرسل لي الخطأ تحصل على دفرنانديزب في unal. edu. co وأنا & # 8217؛ ليرة لبنانية الحصول عليها ثابتة،
شكرا لأداة عظيمة. يجب أن يكون قد اتخذت الكثير من العمل من عدد خطوط رموز المصدر.
كنت ألعب معها لفترة من الوقت، وكنت أتساءل عما إذا كان بإمكاني تمكين استخدام أنماط الإغلاق. راجعت مربع في الخيارات ولكن النظم التي تم إنشاؤها لا تزال دائما في السوق باستثناء بداية فترة باكتست. أيضا، أنا كاندن & # 8217؛ ر يبدو لجعل الحد الأقصى لقواعد العمل قيمة. أنا تعيينه إلى 1 وأنظمة لا يزال لديها أكثر من قواعد الدخول / الخروج واحدة.
أنا مهتم جدا لمعرفة ما تبدو النتائج عند هذه الأعمال. أيضا، أنا لست متأكدا من الآلية المناسبة لاستخدام قواعد الخروج. إذا كنا في تجارة طويلة لبعض الوقت، ويوم واحد كل قواعد شراء شراء وشراء قواعد الخروج راضون في نفس الوقت، يجب أن أخرج من التجارة؟
شكرا على توضيحك.
شكرا جزيلا لتحديث أوبنكانتو وأنها لا تزال متاحة مجانا! لقد اختبرت النسخة الجديدة 2.10 ولاحظ بعض الأخطاء. هل تمانع في النظر فيها؟
& # 8211؛ عند إضافة رمز، فإنه يفشل دائما في النهاية كما أنه يمكن العثور على & # 8220؛ الرموز. txt & # 8221 ؛. لكن كانتو يستخدم & # 8220؛ icons. csv & # 8221 ؛. لذلك إضافة أي رمز جديد فشل ولا يمكن إلا أن يتم يدويا في ملف كسف مع محرر خارجي.
& # 8211؛ بغض النظر عن عدد الأنظمة التي أطلبها في المحاكاة - & غ؛ خيارات الحوار، فإنه يولد دائما 600 النظم. نفس لنوى وحدة المعالجة المركزية، إولف تعيينه إلى 8 (لدي 8 النوى)، ومع ذلك يستخدم الجيل كحد أقصى من وحدة المعالجة المركزية 32٪، لذلك 3 النوى (الإعداد الافتراضي). يبدو إلى حد كبير إنغور أي شيء وضعت في الحوار خيارات، على الرغم من أن الخيارات لا تزال تعيين الصحيح بعد إعادة تشغيل كانتو.
شكرا جزيلا!:)
شكرا لتعليقاتكم: س) لقد قمت الآن إصلاح جميع القضايا المبلغ عنها في V2.20. يرجى تحميل ومحاولة هذا الإصدار واسمحوا لي أن أعرف إذا وجدت أي مشاكل أخرى. شكرا على الإبلاغ عن الأخطاء واستخدام البرنامج،
الآن الرجاء دونت تحصل لي خطأ، وأنا أقدر للغاية العمل الذي تقومون به، ولكن منذ كنت أتساءل لماذا أوبنكانتو ليست شعبية في المجتمع MT4 & # 8230؛ وبصرف النظر عن الحشرات الكبيرة المذكورة أعلاه، قد يكون أيضا لسبب أن باكتستس في أوبنكانتو / MT4 دونت حقا تتطابق على الإطلاق.
أنا متداول الفوركس بدوام كامل منذ 8 سنوات الآن (فقط باستخدام نهج الآلي)، لذلك أنا متأكد من كل شيء 100٪ من حيث الانتشار، والانزلاق، وما بين أوبينكانتو / MT4 هو الإعداد الصحيح و إيتفس باستخدام البيانات نفسها بالضبط، لا يزال أنا يمكن الحصول على باكتيستس لمباراة على الإطلاق. نرى:
يعني أنها تبدو قريبة، ولكن على سبيل المثال: الاستراتيجية في الصورة لديها 7435 الصفقات في أوبنكانتو ولكن 3690 في MT4، وهو فرق كبير بالطبع. الشيء نفسه ينطبق على أي استراتيجية أخرى لقد اختبرت وتصديرها. بالتأكيد الاختلافات الصغيرة هي طبيعية، ولكن هذه الفرق هي بالتأكيد لن تعمل وربما تكون واحدة من الأسباب التي تجعل الناس لا تستخدم أوبنكانتو.
شكرا لتعليقك: س) كنت على حق في أن هناك بعض المشاكل مطابقة نتائج الاختبار الخلفي بين أوبنكانتو و MT4، وخصوصا عند استخدام سي / تب في عملية توليد النظام. لقد قمت الآن بإصلاح كل هذه القضايا في v2.20 ويجب أن ترى الآن مباراة مثالية تقريبا في عدد من الصفقات. لا تزال هناك بعض الاختلافات التي قد تظهر بسبب الاختلافات التقريب بين البرنامجين ولكن عموما عدد الصفقات يجب أن تكون الآن مشابهة للغاية، وكذلك نتيجة التداول العام. بالطبع أوبنكانتو يستخدم أي مبادلة لذلك قد لا تزال تجد بعض الاختلافات في قيم الربح المطلق بسبب هذه الحقيقة. لقد غيرت الآن جيل الملف تلقائيا تعيين أي استخدام سي / تب كخيار افتراضي في الخبير ولقد تم تعطيل تعطيل كومبليكينغ إلى & # 8220؛ صحيح & # 8221؛ (نظرا لأن نظام أوبنكانتو يستخدم عمليات محاكاة غير مركبة، ينبغي أن يسمح ذلك بإجراء مقارنة مباشرة). هل اختبار هذا الإصدار واسمحوا لي أن أعرف إذا وجدت قضايا أخرى. شكرا مرة أخرى للإبلاغ عن الأخطاء واستخدام البرنامج،
شكرا لإصلاحات سريعة، مذهلة إلى حد كبير. وأنا أقدر عاليا كنت الحفاظ على البرمجيات الحرة مثل هذا. شكرا جزيلا مرة أخرى و إولف تكرار الاختبارات وتقديم تقرير مرة أخرى.
أردت فقط أن أجري بعض الاختبارات، ولكن الآن العمود & # 8220؛ لا & # 8221؛ (نومبر) و & # 8220؛ سيلكتيون & # 8221؛ حيث يمكنني وضع علامة على النظام لتحليل أكثر مفقودة في 2.20. نرى:
هل فاتني شيء؟ لأنه الآن أنا يمكن تصدير أي نظام كما كنت يمكن تحديده بعد الآن.
شكرا للكتابة. أرى تلك الأعمدة على كل من النوافذ وثنائيات لينكس التي تم نشرها على الموقع (اختبارها على ويندوز 8.1 وعلى لينكس مينت 17). هل تبني من المصدر؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون هذا مرتبطا بمدير النافذة الخاص بك أو المكتبات التي تستخدمها لإنشاء الواجهة الرسومية. يمكنك تمرير الجدول إلى الجانب؟ يبدو أن شريط التمرير لا يزال لديه بعض الغرفة نحو اليسار. هل تعظيم الاستفادة من النافذة؟ دعني اعرف،
شكرا، ولكن وجدت السبب، واضطررت إلى حذف config. ini من 2.10 وظهرت مرة أخرى. لست متأكدا لماذا هذا هو الحال، كما لا يمكن تكوين أي شيء في علاقة الأعمدة في config. ini، ولكن الآن يمكنني أن أفعل الاختبارات :)
سأقدم تقريرا. شكرًا لك مرة أخرى.
أهه، الآن يبدو الكثير أفضل :) باكتست في MT4 تطابق ما يقرب من 100٪ إلى تلك من كانتو، جيد جدا :)
سؤال إود لديها: هل سيكون من الممكن لإضافة خيار إلى كانتو و إي MT4 خلق للسماح لها تجارة الكثير الثابتة (1 لوت على سبيل المثال)؟ وهذا من شأنه أن يجعل من الأسهل بكثير لتقييم النتائج بالنسبة لي دون أي إدارة المال ولا الكثير من حجم التكيف بسبب أتر مقرها سي.
علة أخرى وجدت: كلما أنا تحرير شيء للرمز في كانتو، على سبيل المثال تغيير & # 8220؛ بوينتكونفيرزيون & # 8221؛ من 100.000 إلى 10.000، فإنه يقول أنه يحفظ التغييرات ولكن بعد ذلك على الفور فإنه يقفز إلى 100.000. وينطبق الشيء نفسه على جميع الجوانب الأخرى للرمز. أي تحرير أفعل ذلك في كانتو يقفز مرة أخرى إلى حيث كان بعد & # 8220؛ حفظ قاعدة البيانات & # 8221؛، على الرغم من أنه يقول أنه قد حفظ النتائج.
شكرا لكتابة: س) أنا & # 8217؛ م سعيد أنه & # 8217؛ ق العمل الآن. فيما يتعلق طلب الميزة، وسوف إضافته إلى قائمة طلبات الميزة ولكن لأن هذا هو مشروع مفتوح المصدر مجانا أنا للأسف لا & # 8217؛ ر يكون ذلك الكثير من الوقت لذلك قد يستغرق وقتا طويلا لتنفيذ. إذا كنت مهتما بالمساهمة قد ترغب في تنفيذ ذلك ضمن مصدر أوبنكانتو. قد ترغب أيضا في مشاركة نتائجك وتجربتك باستخدام البرنامج على منتديات الفوركس عبر الإنترنت حتى يتمكن الآخرون أيضا من التعليق والمساهمة في المشروع: o)
فيما يتعلق بمشكلتك مع التغييرات، بعد تغيير أي شيء تحتاج إليه للتأكد من النقر على مربع الاختيار في الجزء العلوي الأيسر من الجدول نظرا لعدم حدوث تغييرات أخرى. بعد إجراء التغيير وانقر على خانة الاختيار ثم يمكنك حفظ قاعدة البيانات وسيتم حفظ التغييرات الخاصة بك حقا إلى دب. اسمحوا لي أن أعرف إذا كنت بقعة مشاكل أخرى،
علة واحدة أخرى لك دانيال، كلما أفعل & # 8220؛ البحث عن أنظمة - & غ؛ رمز متعدد & # 8221؛ أنا لا تحصل على الانقسام عن طريق الصفر، انظر:
ومع ذلك، تسير العملية بشكل جيد في حالة استخدام & # 8220؛ فيند سيستمز - & غ؛ رمز واحد & # 8221؛ على كل من الزوجين وأنا أحاول استخدام للبحث متعدد الرمز. لذلك أعتقد أنه لا علاقة له مع البيانات الخاصة بي ولكن هو علة في أوبنكانتو؟
شكرا للتقرير: س) هذا يعمل بشكل صحيح بالنسبة لي. تحتاج إلى التأكد من أن جميع الأزواج لديهم بيانات بين التواريخ التي حددتها ضمن الحوار خيارات. إذا كان الزوج يحتوي على بيانات لبعض الفترة وزوج آخر مفقود البيانات ثم سيكون لديك هذا النوع من الأخطاء. اسمحوا لي أن أعرف إذا كنت بقعة شيء آخر،
شكرا لجميع المساعدة وكل شيء جيد عن شيء الكثير الثابتة، لا حاجة للقيام بذلك، ويمكنني أن أفعل ذلك بسهولة في MT4 على أي حال، فقط سيكون كبيرا لرؤيتها في أوبنكانتو أيضا بسبب حسابات اللياقة البدنية، ولكنها قريبة بما فيه الكفاية سابقا. أنا أيضا تفتقر إلى الوقت لرمز شيء من هذا القبيل لكانتو، آسف حقا. ولكن إذا كان كانتو يعمل بالنسبة لي، وسوف تنتشر بالتأكيد الكلمة.
حول تقسيم من قبل مشكلة الصفر، أنا كانبت الحصول عليه للعمل. كلا الزوجين (أودوس و يوروس) لديهم بيانات من فبراير 2001 إلى نوفمبر 2018. على الأقل البيانات خالية من الثقوب الكبيرة أو أخطاء الأسعار (أنا باستخدام تلك البيانات منذ سنوات بالفعل ودائما الحفاظ عليه) وحوار الخيارات إولف تعيين بداية وتاريخ الانتهاء موجود في كليهما. لا يزال أنا الحصول على الانقسام عن طريق الصفر كلما أحاول أن تولد شيئا للأزواج متعددة.
إذا كنت تريد، هل يمكن أن نلقي نظرة على هذا مع البيانات الخاصة بي، ولقد حزمت بلدي كله دليل كانتو وتحميلها هنا:
ربما يمكنك أن تقول لي ما هو الخطأ وأين هي المشكلة؟ إذا كنت أستطيع الحصول على هذا الذهاب والحصول على بعض النتائج الجيدة (التي أنا بالفعل الحصول على قاعدة زوج واحد)، ثم إول بالتأكيد نشر كلمة حول هذا الموضوع. الحق الآن على الرغم من، وأعتقد أن السبب في أنه لا يستخدم على نطاق واسع هو المعرفة التقنية تحتاج إلى أن تجعل من حقا العمل (انظر مناقشتنا) والبق لها. على سبيل المثال، لماذا لا تقول أن هناك مشكلة مع نطاقات التاريخ بدلا من إعطاء قسمة صفر؟ متوسط ​​جو هناك سوف & # 8220؛ بن & # 8221؛ البرنامج بحلول ذلك الوقت، إذا كنت تعرف ما أعنيه. الشيء نفسه مع تحرير الرموز، لماذا لا بد لي من النقر فوق مربع الاختيار بعد التحرير وقبل حفظه؟ متوسط ​​المتداول الفوركس الذي يريد توليد استراتيجيات لن تحصل على ذلك ووقف استخدام البرنامج.
شكرا لكم ومواكبة العمل العظيم!
ملاحظة: كنت دائما حريصة على الانضمام إلى مجتمعك في مرحلة ما. أعرف & # 8220؛ ريال & # 8221؛ ويجري تشغيل كانتو على غبو وكنت أتساءل: هل لديها نفس واجهة أوبنكانتو أو هو شيء مختلف تماما؟
شكرا لردكم: س) حسنا في الواقع كان هناك بالفعل علة! بفضل مجلد النشر الخاص بك كنت قادرا على إعادة إنتاج المشكلة وسوف نشر إصلاح غدا جنبا إلى جنب مع بعض التغييرات الطفيفة الأخرى (تمشيا مع قضايا قابلية الاستخدام الأخرى التي ذكرتها). تأكد من زيارة المدونة غدا لهذا التحديث (سأقوم بنشر رد آخر على تعليقك بمجرد تحميله). المسألة لم يكن لها علاقة مع التواريخ، كانت مشكلة أخرى كانت حصرية لآلات ويندوز (لم يلاحظ لأنني كنت اختبار متعددة الزوج فقط على لينكس). شكرا مرة أخرى للإبلاغ عن كل هذه الأخطاء وللعرض لنشر الكلمة في نهاية المطاف: س)
ملاحظة: لا يوجد لدى بكانتو واجهة مستخدم رسومية، وذلك لجعلها أسرع ما يمكن، حيث صممناها على أنها & # 8220؛ وحدة التحكم فقط & # 8221؛ برنامج. ومع ذلك فمن 100-1000x أسرع من أوبنكانتو لذلك نحن في الوقت الحاضر فقط استخدام بكانتو للتعدين العمل السعر. الآن لدينا مستودع لأكثر من ألف استراتيجية التداول التي قمنا بإنجازها والتحقق من صحتها باستخدام هذا البرنامج والإعداد سحابة التعدين لدينا (حيث العديد منا المساهمة موارد غبو لتقييم التحيز التعدين البيانات والبحث عن الاجهزة نحب).
أنسوس كبيرة على محمل الجد لسماع، شكرا وأنا أتطلع إلى الإصدار الجديد بالفعل كلما فعلت :) تقدير كبير!
كل الحق حول بكانتو، نعم، وهذا يبدو كبيرا في الواقع & # 8211؛ أنا أتابع مدونتك لفترة من الوقت، وأعرف كيف يفعلون رفاقا، فقط أعرف سطر الأوامر إيتس، الذي هو أفضل من ذلك لأنني قادم من لينكس أيضا :)
ما كنت قد غاب: كيف هي بكانتو ولدت استراتيجيات الذهاب؟ أنا فعلا أحب أن ينضم إلى المجتمع، ولكن بسبب عدم وجود الحسابات الحية التي تبين أن & # 8220؛ الأمور تعمل إلى الأمام & # 8221؛، أنا لم تفعل ذلك حتى الآن. هل هناك أي مكان يستطيع فيه الأشخاص المهتمون بالانضمام إلى المنتدى مشاهدة النتائج المباشرة الفعلية التي يتلقاها رفاقك؟ على الأقل لعدد قليل من الحسابات؟ شكرا جزيلا:)
تحديث قليلا: حاولت بناء بعض الأنظمة على بيانات M1 (15 عاما). لكن كانتو نفد الذاكرة بسرعة. هناك أكثر من ما يكفي من ذاكرة الوصول العشوائي الحرة على الجهاز الخاص بي (64GB) وعملية كانتو يبدو أن استخدام 1GB فقط حتى على الرغم من أنه هو 32BIT، فإنه لا ينبغي أن يكون ضرب 2GB لكل حد العملية 32BIT. إلا أنه يجلب هذه الرسالة. هل يمكن أن ننظر في ذلك أيضا؟ ربما بناء 64BIT سوف تعالج هذا؟
شكرا للتحديث: س) V2.21 الجديد هو الآن خارج ويحدد كل من الخطأ متعدد الرموز وخطأ في معالج إضافة رمز جديد في الحوار تحميل رمز. لقد جمعت أيضا ويندوز الثنائيات للنوافذ 64 بت بحيث أولئك الذين يستخدمون أنظمة 64 بت (معظم الناس في الوقت الحاضر) يمكن أن تستفيد من استخدام المزيد من الذاكرة. اسمحوا لي أن أعرف إذا وجدت أخطاء أخرى وشكرا لتقاريرك المستمرة،
شكرا لكتابة: س) حسنا لدي فلسفة لمجتمعنا أن أي شخص يريد الانضمام يجب أن تنضم دون أي توقع الربحية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، ونحن بالتأكيد لا نريد لأي شخص أن ينضم إلى التفكير في أن & # 8220؛ هذا هو عليه & # 8221؛ أنهم وجدوا شيئا & # 8220؛ أن يعمل & # 8221؛ وأنهم يجب عليهم الآن تحميل الأنظمة ونتوقعوا أن ينتقلوا إلى المال، فالأشياء تتوقف عن العمل، ولا أريد أن أعطي أي شخص توقعات خاطئة حول ما هو عليه مجتمعنا. بل هو عن التعلم والفهم.
هذا هو السبب الدقيق لعدم مشاركة أي نتائج مباشرة. إنني أدرك أن هذه استراتيجية تسويقية ضعيفة وأن الكثير من الناس يريدون أن تنضم هذه المعلومات إلى المجتمع، ولكنني أشعر بالقلق من وجود مجموعة أصغر بكثير من الأعضاء الذين هم في المجتمع لأنهم يريدون تعلم وفهم التداول بدلا من مجرد لأنهم رأوا شيئا كان له بعض النتائج مربحة تاريخيا أنها تريد أن تنفذ إلى الأمام. أنا أدرك أن هذا ليس للجميع وأنا بالتأكيد احترام وجهة نظر أولئك الذين يريدون أداء السجلات المسار للانضمام ولكن ببساطة لا يتماشى مع الطريقة التي أرى بلدي المجتمع، وبالتالي فإنه ليس شيئا أنا على استعداد ل حصة علنا، وجميع الحسابات الحية تبقى دائما خاصة. إذا كان الأداء هو شيء تحتاج إلى الانضمام ثم مجتمعنا قد لا تتماشى مع وجهات نظركم. كما قلت أنا مع وجود فقط مع وجهة نظر الانحياز مع بلدي كأعضاء على الرغم من أنني لا & # 8217؛ ر أي شيء سيئ في أولئك الذين ينظرون بشكل مختلف.
اسمحوا لي أن أعرف إذا كان لديك أي أسئلة حول مجتمعنا أو برنامجنا: س)
شكرا جزيلا لإصلاحات، وسوف اختبار النسخة الجديدة مع ساعة القادمة على الأرجح بالفعل.
أما بالنسبة للمجتمع الخاص بك، نعم، أنا أفهم من أين كنت قادما من، ولكن بصراحة، أنا كسب العيش من التداول الآلي لمدة 8 سنوات بالفعل، إيتس الدخل الرئيسي وأنا أعرف الأشياء داخل وخارج، وصولا الى مستوى الوسيط من حيث كيف يتم إعداد السيولة مع ليرة لبنانية، وكيفية التعامل مع التدفق، وكيف يعمل فيكس أبي وما لب يحب حتى تحصل على أقل رفض & # 8211؛ كان لا بد منه للوصول الى هذا المجال أيضا لأن بلدي التداول يتكون في معظمه من سلخ فروة الرأس مع مدة التجارة 4 ثوان أو أقل.
على أية حال، بقدر ما أستمتع بهذا، أنا هنا لكسب المال في النهاية، مثل معظم الناس. أنا لست متأكدا من أنني سوف تنفق كل هذا الوقت فقط للمتعة، وهناك بالتأكيد أشياء أكثر إثارة للاهتمام وأكثر متعة في العيش للقيام من تجارة الفوركس فقط من أجل ذلك، أليس كذلك؟ لذلك أنا متشكك دائما إذا كان شخص ما يريد أن يتقاضى المال دون أن يظهر أي نتائج أو يقول & # 8220؛ نحن هنا فقط للمتعة ولا أحد يحتاج إلى إظهار النتائج & # 8221؛، لأن في معظم الأحيان هذا يعني ببساطة أنها لا تحقق أي شيء و فقط أريد أموالك لأن & # 8220؛ حقا أنظمة العمل لدينا الآن & # 8221؛ :)
وأنا أعلم أن هذا ليس هو الحال معك على وجه اليقين، وأنا قراءة بلوق الخاص بك لفترة طويلة لذلك بالفعل، وأعلم أنك لست واحدا من هؤلاء الباعة مريب، ولكن لا يزال، بجانب البرامج الكبيرة التي تقوم بها، إولف لم ير أي شيء من حيث من النتائج الحية إما. من المؤكد أن لدي تلك الاختبارات الخلفية الكبيرة التي ترسلها من وقت لآخر ونظرياتي أيضا، ولكنني أفتقد الترجمة إلى أن أعيش التداول على ذلك، لأنه، كما نعلم جميعا، هذه قصة مختلفة تماما ثم منحنيات الإنصاف هذه عادة لا تذهب كما فعلوا في باكتيستس :)
مرة أخرى، أنا أحترم بشدة ما تفعله على الرغم من، ولكن أنا أعلم أن جميع النظرية، وجميع المحاكاة لمكافحة دمب، وجميع اختبارات الاستقرار، كل الحوسبة السحابية (وأنا أفعل ذلك كذلك) يمكن أن تبدو بشكل جيد تماما والصوت المنطق تماما، ومع ذلك فإنه يفشل عندما تسير على الهواء مباشرة (وهو ما يفعل في معظم الحالات كما كنت تعرف بالتأكيد كذلك). حتى مجرد الترحيل على النظرية والقول أن هذا & # 8220؛ ينبغي & # 8221؛ العمل، ليس حقا بما فيه الكفاية بالنسبة لي. معظم نظريات بلدي التي جعلت من الكمال الشعور، ببساطة لم تعمل عندما تسير على الهواء مباشرة. حتى بعد كل هذه السنوات إيفوف تم من خلال، وأنا أعلم أنه من دون رؤية أي نوع من النتائج الحية، وأنا قليلا هسيستانت للتسجيل لمدة عام كامل. لأن عادة، وهذا هو فقط من التجربة، إذا كان الناس دونت تظهر نتائجهم الحية، وعادة ما يعني أنها ببساطة لا كسب المال. إذا كان لديك نموذج الاشتراك الشهري، حتى لو كان يأتي في سعر أعلى من واحد سنويا مقسمة إلى قاعدة مونتلي، إود بالفعل قد اتخذت نظرة على وجه اليقين. ربما شيء youøґd ترغب في النظر؟
في أي حال، شكرا على العمل الشاق الذي تقومون به وتوفير بلوق الخاص بك مجانا وكذلك أوبنكانتو! سأقدم تقريرا قريبا.
شكرا لردكم: س) كما ذكرت قبل أن أحترم وجهة نظركم & # 8211؛ والتي يتم تقاسمها بين العديد من التجار & # 8211؛ ولكن موقفي لا يزال هو نفسه. والهدف من أسيريكوي ليس أن يكون المجتمع ضخمة ولكن ببساطة مجتمع من المتداولين مثل التفكير الذين يعملون نحو فهم التداول الآلي. عرض نتائج التداول المباشر غير متوافق مع هذا لأنه يجلب الكثير من التجار الذين لا يشاركوننا فلسفتنا والأهداف (وهو شيء واجهت مباشرة عندما جربت مع عرض نتائج منذ سنوات عديدة). أنا أفضل للحفاظ على قاعدة عضو صغير، تتكون من الناس الذين يعتقدون أكثر مثلي.
وأنا أعلم أن العديد من الأعضاء المحتملين يستحقون (مثل نفسك) سوف يسير أيضا بسبب هذه الحقيقة ولكن أنا سعيد مع هذه المفاضلة شريطة أن مع هذا النقص في النتائج الحية العامة تقريبا كل من ينضم يفعل ذلك مع عقلية أنا أبحث عن . كما قلت، انها & # 8217؛ طيب تماما إذا مجتمعنا ليس ما كنت & # 8217؛ تبحث عن، وأنا أعلم أنه & # 8217؛ لا ما يريده الجميع و أن & # 8217؛ s تماما على ما يرام.
اسمحوا لي أن أعرف إذا وجدت أي أخطاء أخرى مع أوبينكانتو وشكرا مرة أخرى للتعليق واستخدام البرنامج،
شكرا مرة أخرى على الرد و لا تقلق، إيتفس كل شيء جيد. ItВґs just a bit unclear to me of why you guys are doing all of this if you are not making any profits from it. But of course you can do whatever you want with your time, just was wondering about that.
I did not find the time to look into the fixed OKantu yet, but IВґll do so soon. Thanks again for making the software available:)
Just a small note: I never said we were or were not making any money! Performance information is simply not public. We do have many private live account results accessible to members only.
ThatВґs great Daniel, I am really happy for you guys! As I said; I would be in if I could test this for a month with a monthly subscription. Then IВґd be happy to purchase a full year after that month.
Just wanted to let you know that I just released a new update to v2.30 :o) Let me know if you notice any bugs!
Hi Daniel, OK great! What was fixed / changed if I may ask? What I noticing on 2.21 (and previous versions) is that the backtests in Kantu below M30 (e. g. M15, M5…) do not really match well with the resulting MT4 backtests. Altough the same data and spread and slippage values are being used. From M30 and up it seems to be better. Still wondering about this… With M5, there are thousands of trades difference sometimes between MT4 and Kantu.
شكرا للكتابة. You can look at the github changelog for each commit to see what is changing. Regarding the reported problem, I will investigate the issue to see if I can find the cause. My guess is that on the lower timeframes rounding issues becomes much worse and this is therefore causing significant mismatching. I’ll let you know if I find a solution,
OK great, thanks! I noticed why it doesnВґt match, I used a to big max period. MT4 does only hold a max of 1000 bars back for whatever timeframe as I just saw. So you might possibly want to limit the “Max Shift” to 1000 in the options dialog Kantu, as not all people might know this.
Sorry, that only applies to the stat of the backtest in MT4 as I see when using the EA in the strategy tester. At first it loads 1000 bars only, then, as the backtest progresses past 1000 bars, it holds more:) So all good!
Thanks for letting me know :o) I’ll implement a change in the template so that the EA does not trade in MT4 if the number of bars is less than the maximum shift. Again let me know if you notice any other issues,
yes, basically you can do it simple in the OnTick / start function of your MT4 EAs via.
if (Bars >= MaxLookBackPeriod)
Sure you need to determine MaxLookBackPeriod before that via MathMax for example. But you anyway know MQL4, so no need to tell you;)
Thanks for writing :o) Actually the modifications are a little bit more involved since I have to make sure that proper UI messages show in case this happens when the person is live trading, etc. You also have to check against the ATR function’s max lookback period, not only the trading pattern. I will be releasing the update to v2.31 with these and some other template changes soon. شكرا مرة أخرى على الكتابة،
PS: v2.31 is now out.
man you are fast in fixing bugs and doing updates, amazing:) Ah yes, the UI messages, didnВґt even think about them as I donВґt look at them, but all good, you are right. And yes, the ATR period needs to be taken into account as well of course. I usually put all look back periods into a array, then do a arraymax to find the longest length. But you know how to do it….
Btw, I am getting really curious about pKantu now, if youВґd just have a monthly subscription IВґd go ahead and come in TODAY :)
Cheers and thanks!
just tested 2.31 and the MT4 EAs it generates donВґt backtest for me anymore at all. In the log I see:
2018.11.30 09:28:13.615 2001.01.04 02:00 kantu-test9 USDJPY, M15: Alert:
2018.11.30 09:28:13.615 2001.01.04 02:00 kantu-test9 USDJPY, M15: Alert: You are running KANTU_GENERATED_SYSTEM v. KT_v2.31.
2018.11.30 09:28:13.615 1970.01.01 00:00 kantu-test9 inputs: OPERATIONAL_MODE=0; INSTANCE_ID=13753; SLIPPAGE=5; DISABLE_COMPOUNDING=1; ATR_PERIOD=20; RISK=1; TAKE_PROFIT=0; STOP_LOSS=0.6;
And the system goes through the whole 15 years backtest in 2 seconds. Seems it has something to do with your new check for enough bars? My Kantu generated strategies are using lookback periods of up to 3000 bars on M15. I guess you decided to check the available bars OnInit now and stop the EA if there are not enough bars? So basically any MT4 EA which uses > 1000 bars, can never be backtested, should this be the case.
If so, youВґd have to implement the check differently. YouВґd need to check this OnTick / Bar Open and donВґt cancel the execution of the EA but wait until there are enough bars available for the EA to begin trading. The backtests at first only ALWAYS loads 1000 bars, but as the backtests progresses, it holds all bars accessible. So once the EA has passed 2000 bars into the backtest, there will be 3000 bars available for the look back periods and then it can begin to run. ThatВґs how I do it in my EAs. Canceling the execution during the init is not a good idea as youВґll never get a backtest then with anything looking back more than 1000 bars.
شكرا للكتابة. If you look at the code this check is NOT done on init , it is done on each tick execution on the start function using this code:
if(g_barsAvailable admin says:
Just to let you know that v2.32 is now out fixing this issue.
Thanks for the quick fixes Daniel, everything seems to work now in that relation. The only strange thing that happened to me today is that IВґve been generating strategies on EURUSD M15 15 years of data from 2001 to 2018. In the strategies it generated, there was just ONE that did show the backtest only going until 2018, while all the other did go as set until 2018. This was during one run, I didnВґt stop and restart or anything. But it just happened one time, so hard to tell why it did that….
Thanks for the great work:)
Glad to know it works correctly :o) About the 2018 issue, sometimes you do find some systems that attack some very particular phenomena in the price series that at some point ceases to exist in any relevant quantity. This then manifests as having systems that appear to not back-test for the full length of the data but what happens in reality is that the entry criteria is not triggered through a good chunk at the end of the data. It is normal for this to happen from time to time, especially if rule numbers are higher than 3-4 and max shift numbers are high. Let me know if you have other issues,
yes, that would make sense for systems that trade very rarely. But my systems do need to have at least 1200 trades in 15 years. For that particular system it had 2284 trades from 2001 to 2018 in that “cut off” backtest and then disappears completely without even a single trade between 2018 and 2018? I think there is rather another problem somewhere. So IВґve exported this system to MT4 and voila, it indeed has 22XX trades until 2018, but also trades in 2018 to 2018 with another 800 trades.
Also, the equity curve is not filling the screen fully like all the others do. See these screenshots:
So IВґd say there is a bug in Kantu?
Thanks for your reply :o) Yes, there was indeed a bug. What happened is that some systems have inconsistent logic (logic that can give you a long and short signal at the same time) and this logical inconsistencies sometimes don’t show up until the test has advanced considerably. Such systems are now filtered and are not added to the results on version 2.33 (just out). Let me know if you find other problems and please spread the word about the software :o)
ah so many bugs, but all fixed so quick, nice:) Thanks for that.
I will test 2.33 shortly, currently 2.31 is still running. I am wondering about one (not so important) cosmetic thing: why is the blue progress bar at over.
70% for me already while it has just discovered 1051 of 20000 requested systems?
Your results look quite oke.
Could I ask you what number of rules, shift and variantion.
step do you use?
Do you have good OS results on 15 min?
20000 systems at 0.5 seconds is a long generation.
That is probably running for days…
>Your results look quite oke.
Yes, they look very good so far.
>Could I ask you what number of rules, shift and variantion step do you use?
max 3, max 3000 and 3.
>Do you have good OS results on 15 min?
So far yes, but to early to really say, and as you know anyway, there is no real OOS doable at all with historical data. I am testing the strategies with boot-strapped data, input parameter variation of 25% though and make sure they at least have 1000 trades in the 15 years (though prefer the ones with 2000 trades or more of course simply for the reason of statistical significance), but the main idea is to use as many as possible equity-curve-uncorrelated ones on different pairs and TFВґs too (thatВґs what I am experimenting with with Kantu right now, but currently M15 seems to give the best results at least for EU and GU in terms of signifance, low lookback period – most of the good strategies in that run use less than 2000 look back period on M15 – and the trailing stop can kick in quick as well to not miss the luck of the market wanting to give to me which it sometimes can already do within the 15 minutes just to reverse completely later on) and keep on adding to the portfolio as well as removing failing ones that exceed their worst historical drawdown or stagnation days. WeВґll see where I get with that. At least that approach has been working for me in the past.
>20000 systems at 0.5 seconds is a long generation.
>That is probably running for days…
Yea, I am running it for days already, no problem though, I am happy with the speed and the quality of strategies OpenKantu seems to come up with – better than StrateyQuant (and I am into this one in depth as well since a long time) / PriceActionLab / Zorro etc…
What I was rather referring to is the fact that the blue progress bar is so far to the right side already with just 1000 strategies of the 20000 requested done. ShouldnВґt it be exactly at the half once 10000 strategies have been found? Or at 25% once 5000 have been found? ItВґs no real problem, just a cosmetic thing I am wondering about.
One other thing I wanted to ask is about the trailing stop method Kantu uses: I see the trailing stop seems to be always adjusted to the current ATR, which is at first logical. However, as I see, this also means that the stop loss is sometimes set to a worse value than what it already was before. At least for my systems, the trailing stop, while also being ATR based, cannot become worse than what it was – as it is kind of not a trailing stop anymore then but a ATR adjusted Stop Loss.
مثلا when the SL was at 1.2018 for a SELL order already, it canВґt become 1.2020 again later on, it can only become lower than 1.2018. The systems OpenKantu generates, I often see the SL going from 1.2018 to 1.2030 again if the ATR expands – which, at least by a visual check of the backtests, often makes trades lose money that could have been winners already.
Have you actually tried that approach too for Kantu / your systems in general? Surely a already existing systems that OpenKantu generated is not being improved by it (by my tries with that afters in MQL4), but I wonder what would happen if the systems are generated that way already in OpenKantu and what it would come up with then….
Allright about Lazarus, however, I am using FPC 2.6.4 right now and notice it comes up with a slightly bigger EXE file than your kantu. exe Are you also using FPC 2.6.4 or possibly a older version? Because the settings I use for compiling are exactly the ones your Lazarus project at Github loads.
OpenKantu does not implement any trailing stop mechanism. The reason why you see the SL move is because the SL and TP values are reset whenever you have a new signal in the same direction as a currently open trade (this is made to avoid trade chain dependency). This can sometimes look like a trailing stop but it is not because it simply resets the SL/TP levels to the values that would be present if a new trade had just been entered (so it can be worse than the initial SL as you have noticed). To access several real trailing stop mechanisms I would invite you to join asirikuy and use pKantu which has several true trailing stop mechanisms implemented. شكرا للكتابة،
>Could I ask you what number of rules, shift and variantion step do you use?
max 3, max 3000 and 3.
In my experience with Pkantu so many bars back have few predition value.
P. S.: Have you tried using the Free Pascal Compiler 3.0 for OpenKantu yet? Just wondering how it would impact performance since theyВґve done some bigger changes to it. But I see Lazarus is still using FPC 2.6.X and am not experienced enough to link FPC 3.0 into it.
I haven’t tried it but there are a significant number of incompatibilities between the 2.6 and 3.0 compiler in terms of the Lazarus libraries so I would rather wait for the Lazarus team to update the compiler instead of attempting to do this myself. The program already has all available compiler optimizations in 2.6 applied so I don’t know how much faster it could get if 3.0 was used. We’ll see in due time :o)
just found another thing that is kind of annoying (especially for unexperienced traders). If you put the risk really low for example 0.001 since one for example might want to trade 0.01 lots fixed, the EA comes up with:
2018.12.03 08:48:49.289 2018.11.19 16:30 OK_EURUSD_M15_127 EURUSD, M15: openSellOrder: lot size below minimum broker size on entry signal.
It would be great if you simply could make it adjust for the minimum broker lot-size that is allowed instead to not send the trades (same for the max lot-sizes and lot-step, in case thatВґs not done yet?).
It is very important to prevent trading instead of rounding to the minimum lot size because the minimum lot size can sometimes imply a great increase in risk. Imagine if you were trading at a risk where you are supposed to trade at a 0.0001 lot size but your broker’s minimum lot size is 0.01 you are then risking 100x more capital than what you think you are because you are rounding towards the upside. Adequate risk control demands that you never round lot sizes towards the upside. If you see this minimum capital warning message then you should either increase the risk (knowingly risking more) or increase your available capital. Let me know if you have other questions,
I also just noticed that the calculated lot-size (besides the things mentioned above) does not take the TICK_VALUE into account, which makes it calculate wrong lot-size for non-USD based accounts or simply said if trading a pair that is not denominated in the account base currency. If you want to use it, here is my Lot-Size-calculation-function that takes everything into account, tick-value, account base currency, sl size (pass it to the function in points), min lots, max lots, lot step (and without using fixed numbers in case a broker has some exotic lot-step size), required margin and also allows to pass in fixed lots in case thatВґs needed:
double GetLotSize(double Stop_Loss) //StopLoss in POINTS, not Pips.
int DigitsMulti = 1;
if (Digits == 4 || Digits == 2)
Stop_Loss = Stop_Loss / DigitsMulti;
double divided_by = 0;
double Lots = FixedLots; //to be set in global variables of the EA.
if (MoneyManagement) // to be set in global variables of the EA.
double RiskBalance = AccountEquity() * (RiskPercentage / 100.0);
if (MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKSIZE) != 0 && Stop_Loss != 0)
divided_by = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) * (MarketInfo(Symbol(), MODE_POINT) / MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKSIZE));
if (divided_by == 0)
Print(“Money Management Temporarily Disabled Due To Division By: “, divided_by);
Lots = RiskBalance / divided_by / Stop_Loss;
Lots = MathMax(Lots, MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT));
Lots = MathMin(Lots, MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT));
if (MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED) != 0)
Lots = MathMin(Lots, AccountEquity() / MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED) * 0.85);
Lots = MathCeil(Lots / MarketInfo(Symbol(), MODE_LOTSTEP)) * MarketInfo(Symbol(), MODE_LOTSTEP);
Lots = MathMax(Lots, MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT));
“RiskPercentage” is to be set in the EA global variables section as well, “1” would mean 1% loss in your account base currency when a trade hits itВґs full SL.
I seem to understand why you havenВґt done the correct risk adaption with tick value and tick size etc., youВґd need to do it in OpenKantu as well so that backtests match, but there you donВґt have the data available to calculate the tick value. Hmm…. then you might most likely just want to leave it as is since otherwise the MT4 backtests wonВґt match the Kantu ones anymore.
The really simplest thing to avoid this would be if Kantu simply could generate itВґs systems on fixed lots instead of using money management already when generating the strategy. That would also lead to more robust strategies from my past experience since I love to judge a system without money management on fixed lots as well. So if OpenKantu had a mode to generate strategies based on fixed lots, that would be great, and also would make it easier to get them to match in MT4.
Enough for now, so much to read for you already….. sorry:)
Note that OpenKantu does not use any compounding it generates systems based on a fixed loss of around 1% of the starting capital per signal (meaning a constant amount of money per signals is risked through the whole test). You see variations in the lot size because the SL is not always the same but no compounding is actually used. This is the same as if you were trading a fixed lot size with a fixed SL. The fact that the SL is not fixed – as it varies with volatility – implies that the lot size needs to change to risk the same amount of money on each trade. If you used a fixed lot size then you would risk more on more volatile markets (as the SL would widen) which would heavily distort your results (you would favor systems that have better results under more volatile markets). When you export to MT4 you can actually set DISABLE_COMPOUNDING to FALSE so that you can actually compound returns (risk a fixed percentage of the account per trade).
Yes, I know that Daniel. Still, the 1% are wrong in live trading since you donВґt take into account the TICK VALUE in your money management formula. For example, if trading EURUSD or GBPUSD on a USD based account, itВґs all correct because the tick value is 1 in that case. But if you trade USDJPY on a USD based account, the tick value is 0.8 right now for example. Same if you trade EURUSD on a EUR based account, tick value is 0.7 then for EURUSD, etc.
Yes, OpenKantu assumes that the deposit currency is always equal to the quote currency. Therefore it assumes a JPY account when trading USDJPY, USD account when trading EURUSD, etc. I cannot correct to a constant deposit because conversion rates are not available in OpenKantu so back-tests would mismatch with MT4 results. You can always compensate for this by adjusting your risk or – if you want to reproduce exact results – then you can carry out a simulation using an account denominated in the quote currency (as the simulator assumes).
Yes, I understand you donВґt have the possibility to get the tick value in Kantu if not all pairs needed for the calculation exist. So no problem for now.
However, can you make the MQL4 code adjust to not skip trades because the trade would be below 0.01 lots and adjust it to the minimum lot-size the broker accepts? ThatВґs in any case better than completely skipping it – important for small accounts.
Did you read about my trailing stop question above?
Thank you very much:)
شكرا على نشرك. Yes, I replied to both your trailing stop and minimum lot size comments before. Here is a copy of my replies:
About the minimum lot size: It is very important to prevent trading instead of rounding to the minimum lot size because the minimum lot size can sometimes imply a great increase in risk. Imagine if you were trading at a risk where you are supposed to trade at a 0.0001 lot size but your broker’s minimum lot size is 0.01 you are then risking 100x more capital than what you think you are because you are rounding towards the upside. Adequate risk control demands that you never round lot sizes towards the upside. If you see this minimum capital warning message then you should either increase the risk (knowingly risking more) or increase your available capital.
About trailing stops: OpenKantu does not implement any trailing stop mechanism. The reason why you see the SL move is because the SL and TP values are reset whenever you have a new signal in the same direction as a currently open trade (this is made to avoid trade chain dependency). This can sometimes look like a trailing stop but it is not because it simply resets the SL/TP levels to the values that would be present if a new trade had just been entered (so it can be worse than the initial SL as you have noticed). To access several real trailing stop mechanisms I would invite you to join asirikuy and use pKantu which has several true trailing stop mechanisms implemented.
I always reply to each particular comment so make sure to check for nested replies on your comments to see any answers that may appear hidden. Let me know if you have other questions,
thank you, yes, what you say makes sense and I think the same, but not getting trades does not make sense either as with a bit of the “typical forex luck” you are only catching the losers then and miss the winners then:) I have added the function on my own now, so that it will not give this message but simply adjust to the brokers minimum required lots. لذلك لا تقلق.
As for the trailing stop, I understand, itВґs just the stop being moved to be in sync all the time, interesting. Yes, I also checked your previously nested replies, there was no reply to that question yet. Hence I had re-asked.
As for pKantu: does it generate MQ4 code as well or can the resulting systems only be traded via your framework?
IВґd be in right away if you have a monthly subscription model, but paying in advance for a year is nothing for me – thatВґs also the response I had from most other people I told about OpenKantu (and pKantu). TheyВґd love to join the community, but no one of them wants to pay for a year. Max for a quarter to see if it is something for them first…
Thank you and cheers,
شكرا لردك. In pKantu systems are created for the F4 framework (no MQL4 code is generated) however the F4 framework works with MT4 so you can also trade pKantu systems in Metatrader just as easily as you trade the current OpenKantu systems only that you get to use all the improvements available in F4. For example you get to benefit from all the time refactoring and rate equalization capabilities, the advanced logging and all the additional functional possibilities included within the pKantu system codes. You also have source code access to everything, all F4, plus all the code generated by pKantu so the approach is equally transparent.
About the subscription model, it won’t be changed. I am not in a rush to get any new subscribers so I am happy to get only those who agree to make a yearly commitment. It’s certainly fine if you don’t want to join because of this reason. Our doors are open if you ever agree with a yearly commitment. Please feel free to report any new issues with OpenKantu and as always feel free to spread the word about the software,
I found 6 rules, max shift 3 and stepsize 1.
with optimize for profit factor did have about >75%
positive OS profits on EURUSD240.
But the profits were quite low.
thanks for the reply, yes, I totally get what you say – no interest from my side then currently, besides OpenKantu.
IВґve noticed one really huge bug: when you trade the created EAs (D1 timeframe) live or backtest them via the “Every Tick Method”, it enters trades intra-bar on the selected timeframe instead of finished bars. However, in OpenKantu it of course only trades on “bar open” like it is supposed to do.
As long as you backtest in “bar open” mode in MT4, everything matches up, but as soon as you got to the “every tick” method, it shows that the EA is not checking if a new bar has opened or not, but opens all the trades intra-bar once a SL was hit instead to wait until the next full bar.
This way the MT4 backtests (and live trading too) do not match the OpenKantu backtests at all. Only if you backtest in “bar open” mode in MT4 it all matches up.
You need to add a function that checks if a new bar has began in the MT4 code and only open new trades then, not intrabar once a full SL has been hit, as the live trading results are completely different this way.
There you can see the issue. Once going to every tick backtesting mode in MT4 or live-trading (it would happen there just like that too), backtests donВґt match anymore. This might be one of the main-reasons why OpenKantu didnВґt get popular yet, since as the MQL4 code is right now, live trades can never have matched the backtests trades.
Here is how to correct it. In the start function you add:
if (nBars != Time[0])
Then, in the code part that the EA uses to open a trade, you add:
right in front of it.
You might also want to check for if the trade really opened or not, since for the D1 timeframe it would trade at 00:00 at my broker, but my broker does not accept trades during 23:55 to 00:05 as itВґs rollover time then for him, he still prices though, so the EA would get an error when trying to open a trade. So we can only enter at 00:05, which would be no real problem as the price will most likely be not much different.
So you should add a variable that checks if a trade was really opened or not in the previous attempt already. Simplest way to do this, at least how I do it in my EAs, is to check for current open orders under the EAs instance ID and if that order was opened current bar or not.
So you could extend the code to:
if ((IsBarStart == 1 || OpenOrdersCurrentBar == 0)…..
You get the idea I think:)
Thanks for writing :o) Yes, there was indeed a bug within the generated MQL4 code. This is now fixed in v2.34. The template now implements an adequate way to account for execution only once per bar, including retries on failures of order send/modification commands and survival of the state to platform restarting. I have also implemented a few additional fixes that were needed on the template in case of TP modification errors and also made a few minor changes to improve speed. Tests now match between OpenPrice only and the other testing modes as far as I tested. Let me know if you find any other bugs and thanks for reporting,
that sounds very good, thanks. I will check it out. May I ask how often it retries until it gives up on the trade? Because the EA might get a ton of errors between 23:55 to 00:05 on my broker when they still price, but reject all trade attempts with “Market is closed”. This would make 5 minutes of errors from when the EA starts to try to enter from 00:00 to 00:05, so possibly, depending on the amounts of ticks, up to 500 rejections before it finally gets in at 00:05.
Btw, in that relation it would also make some sense to have a spread-filter in the EA. At 00:05 the spread can be at 10 pips or more sometimes. So while the broker does allow trading during that time from 00:05 and up, it might be at extreme costs, while at 00:07 the spread could be normal again and we could have saved several pips of entry costs while the market still hasnВґt moved to far off. What IВґd imagine is a spread-filter that only enters on the new bar once the spread is below “X” pips (setable in the EA). ما رأيك؟
Thanks and cheers,
شكرا للكتابة. The experts will not attempt to enter a trade if the market is closed (even if ticks are coming in). It checks the IsTradeAllowed variable before attempting to enter a buy trade or a trade modification so if tickets are coming in but your broker is not allowing trades it will not attempt to enter. It will also only log error messages if the difference between the last error print and the current error is greater than 60 seconds so at most you will get 5 lines if the system encounters that trading is not allowed during this window.
Regarding the spread filter, sure, I will add it to the next version. Let me know if you have other questions or bug reports,
I am not sure, but I may have found a new bug. IВґve tried to merge 2 strategies from the pool (both EURUSD) to a portfolio to see the results it would give via the “Show Portfolio Results”. While the amount of trades is shown correct, the others stats are all “0”. هل هذا طبيعي؟
Yes, this may be a bug. This is because there was some error in the calculation of the statistics from the portfolio curve so the calculation of the statistics was aborted and all values except those saved within the testing process were set to 0. It may be difficult to reproduce without the exact same data since these errors may be particular to very specific system/data combinations. I will try to see if I can reproduce something similar. Let me know if you spot something else,
IsTradeAllowed() is returned as “true” during that time, I already checked that. So will the EA still handle the errors that will follow through that behavior and get into the trade once trades are not rejected anymore or does it stop after a certain amount of retries until the “next bar” (which would be the next day for a daily system).
Hmm, itВґs cutting off my posts… I posted it here now for you:
I got it but since my data is different I may not be able to reproduce the problem.
Right, data + symbols. csv + config. ini is here:
That being said: would you mind to share your daily data of all your symbols? That would be great, so I could test with slightly different data too. Where is yours from?
Access to our full historical data (any timeframe) is currently restricted to only Asirikuy members. The daily data included with OpenKantu is daily data downloaded from the Alpari NZ platform (freely available to anyone) but at Asirikuy we use data derived from a private 1987-present 1M data set.
ok, great to hear, thanks.
Regardless of what I am doing, I am never getting any results besides the amount of trades when creating a portfolio. نرى:
I was not able to do one portfolio, even if just merging results for one symbol. Can you look into this somehow?
Thank you very much:)
I have been able to reproduce and have fixed this bug in v2.40 :o). I have also added the MAX_SPREAD_PIPS external variable to the MQL4 template so that you can set a max desired spread and added the Trade allowed check based on MarketInfo(Symbol(), MODE_TRADEALLOWED). Let me know if you have any issues with the latest release,
Thanks for writing, hope you enjoy the new release. About the EA, the systems always retry for the duration of the WHOLE bar if there is a signal, there is no retry limit. But you will NOT see an error message on every tick since the EA only logs errors once every 60 seconds. This is for both the higher spread AND whatever errors happen on trade entry. Do let me know if you notice any new bugs,
OK, thanks, I will report back:) One general question about OpenKantu, does the search for systems have a kind of “evolution” in it or is it straight random?
Thanks for writing :o) There is no genetic optimization (or any other optimization for that matter) within the pattern generation process to avoid the increase in bias that comes with this type of searches. The searching process is entirely random. This has some disadvantages as well because it complicates the measurement of mining bias within the process – not as much as genetic optimization though! & # 8211؛ and if the space is small then you start having duplicate system testing (because unprofitable results are not saved to prevent increases in memory usage).
We tackled these problems in pKantu. In pKantu we generate the entire set of systems for the searched logic space, save it and evaluate the entire space sequentially. These changes lead to much less complicated and efficient data mining bias testing. This of course is only possible due to the fact that pKantu is much faster than OpenKantu. Let me know if you have other questions,
PS: The “optimization target” dropdown box in the options dialogue is completely useless, it is a remnant of some tests I performed ages ago. I will remove it on the next update.
Thanks I will see if I can reproduce the issue.
You need to use MarketInfo(Symbol(), MODE_TRADEALLOWED) not the global IsTradeAllowed() function, I will modify the template to use that from the next update. If you check with MarketInfo you should get that trading is not allowed for that symbol at that time. Also in case of errors the program retries continuously until it gets the order through, only that errors are only logger once every minute.
ok, thatВґs great to hear, thanks for the fix! I will check it out….
As for the 2 checks, how is the behavior if I set a spread of 0.5 pips and have a system that trades on the daily bar…. now it is 00:06 and the spread is 1 pip. Will it wait until the spread becomes 0.5 pip again for a tick and then enter the trade or will it wait until the next bar (day) to open a new trade?
As for MarketInfo(Symbol(), MODE_TRADEALLOWED), that is the same as IsTradeAllowed() and also returns “true” during my brokers rollover, though you still get the “market closed” message when trying to place trades during 23:55 to 00:05. So how does the EA handle that scenario, does it keep on trying for the whole bar (day) to get into a trade or does it give up after a certain amount of retries?
OK, that sounds like exactly what is needed then. No problem, it does not need to log it. Remember, MT4 has 2 different logging areas. One is for the EA, and the other is the Journal. Even if the EA only logs every 60 seconds, the journal area/log will log each and every single trade attempt (and failure or success).
I will report back, thanks for the good work,
thanks for the explanation, thatВґs what I was hoping for. And yes, I was asking this because of the “optimization target” option;) All good then and great to hear about pKantu being so fast!
Another question: how do you deal with time-zone-shifts between brokers in the F4 framework (where pKantu systems are being run)? If daily bars are being used, do you have UTC unified historical data for each pair and generated the systems on that with pKantu? And the F4 framework is then adapting the correct offset for each (MT4) broker you trade it at?
شكرا للكتابة. In F4 we generally correct the data to GMT +1 non-DST/ GMT +2 DST because market opening times also change with DST so we have concluded that a DST adapted time zone is the best to take advantage of fixed hour filters and things of this sort. Our back-testing data (the one we use for system generation in pKantu and back-testing in general) is already in this format and when live trading the F4 framework corrects the broker’s data to match this same structure. We also generally trade weeks from Monday 4 to Friday 19 in order to ensure we can have the exact same structure independent of broker opening/closing times. This also eliminates some noisy behavior that might happen along these lower liquidity hours. The F4 framework uses NTP synchronization as well to ensure that all these adjustments are done correctly. In the end the framework is able to always refactor data so that you always trade the exact same thing, regardless of how your particular broker handles DST, GMT changes and weekly starting/ending times. Let me know if you have other questions,
ok great, thanks for letting me know about this. Since you are asking: would it be somehow possible to add the swap (at least estimated) to the backtests in OpenKantu? Ths CSV would then have 2 extra fields, one for swap long, one for swap short. I know it wonВґt be 100% accurate, but at least would get things a little more “real”.
The problem is that swaps depend on each Forex platform’s data and cannot be directly exported through the MT4 history center, therefore adding swaps would imply having a potentially bigger mismatch with MT4 results since swaps would need to come from another external source. The added complexity of having to put swaps into the data also means that less users will be able to easily use the software and understand its results. For these reasons I am not going to implement swaps in OpenKantu simulations. Thanks for writing!
well, results do differ a lot more now to MT4 in terms of total profit (not trade count which is now very accurate), which relates to OpenKantu not using any kind of swap and MT4 using swap. So MT4 results are always worse in terms of total profit compared to OpenKantu, by a pretty big degree actually especially for D1 strategies which hold trades for several days.
What I was looking for is not a daily historical swap value, but 2 extra fields for “swap long” and “swap short” & # 8211؛ just like for the spread, in the CSV file. Unexperienced users could simply leave that field at “0”.
Surely, you now could say I could simply add the swap long and short total values to the spread in OpenKantu, but since spread is charged once per trade and swap long / short each day for each trade and trades do often last for completely different lengths in the created systems, it would be more accurate to implement it in a way that OpenKantu charges it daily on each trade. ThatВґs just like MT4 does it and they use the last known swap values from the last time you connected to your broker. At least it would get us a little closer to reality than not using it at all. And 2 extra fields in the CSV would already do the trick.
In any case it would be more accurate than not having ANY swap at all, like it is now in OpenKantu.
Btw, I have found a few more systems in the generation process which end trading years before the history-data ends or just start years after the history data begins. IВґve set minimum trades per year to 35 already, but this one simply seems to look for backtest years * 35 trades in the END, not per year – which these systems fullfill.
I think there should be an extra option in the filters section that says something like “must trade at least X times in each year of history data”. So that the system really MUST have at least X trades in each year of the historical data than to look if it did met the average at the very end of backtest. This would prevent such “instable” systems from going into the end-results. شكر.
The current trades/year filter only accounts for having that number of trades on average, it does not look for having those number of trades on each year. Certainly that would be a possibility but implementing it requires significant re-coding. I will keep it in mind for possible future feature additions when I have more time. Thanks for the suggestion,
I disagree with you on this. Having inaccurate swaps is worse than having no swaps at all because you can end up with systems that are profitable only due to your present swap assumptions (which are wrong if you are not considering actual historical swap rates at each moment in time, they have changed a LOT through the years). At least under the current implementation you do not run into this risk and your strategies are at least swap-neutral (they were not mined with any bias related to present swap configuration). Another important thing for me is to keep the input format exactly as the current MT4 history center exporting format, so I do not want to add any extra fields that might complicate things for less advanced users. Due to the above I won’t be adding swaps to the simulations. However thanks a lot for making suggestions,
all right about trades per historical data year filter, whenever you have the time, that would be a nice addition.
As for the swaps, I donВґt agree with you here. First off I am not talking about the history data CSV files from MT4 but about the SYMBOLS. CSV of OpenKantu – I meant adding 2 extra fields to the SYMBOLS. CSV (which has nothing to do with MT4 compatiblity). And you could simply limit it to negative numbers only for the swap values so that no bias can be created because of the swap in the backtests. And you can just leave it at “0” as default in the SYMBOLS. CSV so non-advanced users would not get in touch with it at all.
The system that OpenKantu currently creates for D1/M240 are simply not matching the MT4 backtests in terms of profits or the live results since the swap (which is negative most of the time on most brokers for either side anyway) is not taken into account. And adding the swap costs to the spread wonВґt do any good since trades last for different durations and hence do have total different swap costs.
I totally understand that you seem to work different and no offense taken – it really was just a look for me at OpenKantu to see if it can create anything useful for me compared to StrategyQuant, but without even being able to use at least a estimated (negative) swap rate (which, if being negative, would not be able to create any positive bias), I donВґt see this going anywhere for me as it is simply to inaccurate to trade this live.
Thank you for the efforts though, I much appreciate it and should you ever have swap in OpenKantu, I would be pleased to take another look and also spread the word more about OpenKantu. But I canВґt do that right now since I am not convinced about it yet with the lack of such features. And seeing all the bugs it had and that needed to be fixed first (especially the one with the live trading basically not working at all like in the backtests because it would enter several trades within the same bar), it seems no one has really seriously used it yet too unfortunately. Otherwise someone else would have reported all these bugs already. I hope that changes as you advance OpenKantu and come up with more features in it that your users suggest.
Thanks and merry Christmas to you,
And I am getting a lot more strategies with discrepancies for when the trades begin, see:
Daily data is the same as MT4, straight exported, and only bar open mode backtest in MT4, not “every tick”.
For other strategies itВґs all fine, but there are some where it simply doesnВґt match and OpenKantu starts trading much later while the generated MT4 strategy starts right away months or years before with the same data as in OpenKantu.
With all those hiccups and the missing swap feature itВґs really hard to get anything useful from OpenKantu unfortunately :(
That difference in starting times is simply because of differences in the initial buffer lengths in both programs (in openKantu it’s different depending on the system characteristics so for different systems you’ll have different startup times). To make them match you can simply set the MT4 starting date so that it matches what you see in OpenKantu, that way they will both start trading at the same time. Well it’s a pity that you won’t be able to use the program due to some of its limitations. Hopefully others will be able to benefit from it despite these issues. شكرا للكتابة،
شكرا للكتابة. Well yes, since we simply never traded the Kantu systems using directly generated MQL4 files in our community (since we always trade through F4) the MT4 templates did have a lot of bugs, so thanks a lot for all your help in getting them fixed. Despite its limitations I hope some traders will find OpenKantu useful for their system building needs. If you’re presently using StrategyQuant (which also does not support swaps) the current limitations should not be so different. Thanks again and merry Christmas to you too,
thanks for your answer. That was my thought too (about the initial buffer lengths), but thatВґs not the case, since most of the OpenKantu strategies start indeed in 1989 (where my backtest data starts). About 20% though do start end of 1990 only, while in MT4 they still start in 1989. So the initial buffer canВґt be the explanation as it then should be the same for any strategy (yes, the distances for Open / Close / High / Low are also similar for these strategies, so that canВґt be it either).
Thank you and I will keep on testing with OpenKantu…
did you have any chance to look into that problem? It still is there as described above and has nothing to do with the initial buffer.
A completely different question: in pKantu, is it even possible to generate strategies just on my GPU or is it always cloud based and shared with everyone?
شكرا للكتابة. The problem is indeed related to initial buffers, buffers are not only related with the shifts, there are other things that go into the buffer calculation that influence this (you can look into the code to see this).
About pKantu, cloud mining is just an option, you can certainly just mine on your GPU and use the systems that you create privately. Cloud participation is not mandatory, it is just a possibility given by the software. Let me know if you have other questions about pKantu,
OK thanks, I will check this in depth again then later on.
As for pKantu: the systems it generates, are they the same “style” as in OpenKantu or can they use advanced trailing techniques like youВґve mentioned? I mean does it have other modes for trailing the stop or taking profit during the generation process already (not meaning to add them later on in the F4 framework)?
Is there possibly a video somewhere where I can see pKantu in action generating some strategies?
شكرا للكتابة. Yes, the systems are in the same “style” as OpenKantu in the sense that they are all price action based strategies. They do have several additional trailing stop mechanisms available (at least 6 mechanisms which are not available in OpenKantu). These are all implemented on F4 as well. We currently have no video showing the generation process (when pKantu is working you just see a console output with the generation times, number of systems found, etc). Let me know if you have other questions,
OK, thatВґs great to hear, thanks a lot.
One thing I found today is that one of my generated strategies does not modify itВґs SL daily (trading D1) while all others do. IsnВґt it supposed to update the SL for open trades in ANY case each day adjusted to the current ATR on each currently opened trade? All my other strategies from OpenKantu always did so far in live trading, but this one (generated in the same run as the other ones) doesnВґt do it and also doesnВґt do it in the backtest, which I just verified.
See these 2 pictures, backtested on the same data, you see one strategy modified itВґs SL for the open trade today (18.) while the other did not. And thatВґs also exactly how it was in live trading today, one modified the SL, the other didnВґt do anything and also printed nothing in the log. So the behavior must be coming from the strategy design as it acts exactly the same in the backtest.
Is this correct this way or this is a bug? As normally the SL should be adjusted each bar open to stay in sync with the trade-chain.
شكرا للكتابة. Behavior is correct. In the OpenKantu systems the SL is only updated if there is a signal in the same direction on that bar. If a system has no signal on a bar then it will not update the SL. You may have found a system where signals do not happen as frequently as for others and hence the SL is not updated. Bear in mind that these strategies do not use a trailing stop (the SL is not adjusted on every bar, as a function of time or as a function of price) the SL is only updated if and only if you have a signal in the same direction as a currently open trade. There is no reason why there should be a signal on every bar (that depends on the logic). Proper trailing stops are implemented in the case of pKantu. Let me know if you have other questions,
all right, then that explains it. It only adjusts SL if there (still) is a signal into direction of the currently opened trade. If there is a opposite signal, it would close the current trade and place a new one. If there is no signal, it would leave the SL as is. Correct?
Yes, I know itВґs no trailing stop, but I was under the impression that it would always adjust the SL to the current ATR value on each new bar. But your explanation makes even more sense and gives even less trade-chain-dependency. الامور جيدة.
What I am wondering, if pKantu generates systems with trailing stops, how do you avoid trade chain dependency in that case? I mean, yes, itВґs clear that you still trade every signal, but if entering the trade at a later time when re-starting a system, it canВґt be in sync when using a trailing stop. Well, at least not until the next new trade.
شكرا للكتابة. In pKantu the same thing happens although using a trailing stop. A trade is entered and after that the SL is moved as a function of time according to the trailing stop, if a signal in the same direction happens the trade is reset (the SL is set to the initial value and the trailing stop counter is reset), if an opposite signal happens the trade closes and reverses, etc. If your systems have complex enough logic or hour/day filters they will rarely be reset by signals in the same direction. The systems don’t have any trade chain dependency. Let me know if you have other questions about pKantu,
Also one more question for you if you donВґt mind. You mentioned you have your own data-sets at Asirikuy with 1M data from 1987 to today. Can you let me know for which pairs you have the history from 1987 as 1M and which pairs start in later years (if any). Also, especially since IВґve never seen 1M data from 1987 in a good quality yet, is the data actually free of holes? Basically I am looking for a description of the data-set which I would get when I join. Thanks a lot:)
Data is 1M OHLC bid data for the following pairs: “EURUSD”, “USDCHF”, “EURJPY”, “USDJPY”, “GBPUSD”, “AUDUSD”,”AUDJPY”,”EURAUD”,”GBPAUD”,”GBPCAD”,”USDCAD”,”GBPJPY”,”EURGBP”. All of the data starts 01.Dec.1986 For EUR based pairs data before 1999 is for the DEM equivalent pair. I have passed the data through diagnostic scripts and it has no holes as far as I can tell. The data is in GMT +1/+2 format. Note that volume information is only available on the data since around 2018.
That sounds great Daniel. So this is hole free 1M data for all the mentioned pairs since 1986?
Yes it is hole free 1M data since 1986. However it is true that there are other issues that might affect data quality which I simply cannot guarantee are not present. Things such as filtering algorithms, aggregation techniques etc which might have been used by the data provider and I may be unaware of their use (since I cannot easily detect it). For this reason I still wouldn’t use it to simulate things like scalping systems or lower timeframe strategies (strategies below the 30M). For these having tick data is probably an absolute need.
ThatВґs great to hear Daniel, I really wonder where that data is from, but of course thatВґs not my business. Because as far as I know, there is no other source than Olsen Data for such reliable 1M data from 1986.
Yes, aggregation and filtering, etc. may affect things, but thatВґs the same nowadays. OTC markets will never be the same between any broker, especially on the non-majors where feeds differ a lot more than on the majors.
For heavy scalping this might not be suitable, but for bar open systems that trail on bar open only as well and donВґt have to small stop losses that might get hit on the first bar already and hence produce wrong backtests results, such data is fine still even for M5 systems – at least thatВґs my experience. Not saying that I have a working one on M5, but live trades always matched the backtests afterwards, so that is all fine if doing it this way.
Anyhow, I think you got me now, to many good things you have to offer there for the yearly price you are charging. So I am sure I will soon join as a member:)
if I decide to join, can you write me up an invoice with your name + my name, service and price purchased etc.? Since I want to tax declare the membership for my trading company.
Thank you for letting me know:)
شكرا للكتابة. Sure, if you join I can write an invoice for you. Let me know if you have other questions before joining,
thanks, thatВґs great to hear!
Another question for you (hope you donВґt mind the many questions) in terms of the flexibility of pKantu. Say I want to search for systems but use 3 of my computers (distributed over the internet). Can I start the main-task on one of them and it uses the resources (GPU + CPU) of the other 2 too by launching a “client only” module on these 2?
Thank you and cheers,
شكرا للكتابة. No problem, I’m happy to answer. When using pKantu each computer would need to perform a separate mining task, you cannot distribute mining tasks between different computers. Let me know if you have other questions,
I see, so there is no way to efficiently use several computers to perform one mining task – each computer would have to run itВґs own one? ThatВґs kinda to bad, it would make a lot more sense to distribute such tasks between various computers if you have many like I do. Is this a planned feature for the future?
I am also wondering how the cloud mining is possible then at all if pKantu canВґt distribute tasks between several computers?
شكرا للكتابة. There is no plan to include this in the general pKantu release. For cloud mining we have a server-based instance management script that distributes mining jobs and then gathers results within a dedicated server. However this setup is not available to members, it is only implemented within our servers for the Asirikuy community’s cloud mining effort. If you want to carry out this task privately (cloud mining) you would need to develop your own setup to distribute pKantu jobs and gather/consolidate the results. Do let me know if you have other questions,
I just joined:) Looking forward to a great and successful relationship with you and your community.
Thanks for writing and very glad to hear that :o) I have just sent you your login information. There is a lot to take in so feel free to take your time and post on our forum or email me directly if you have any questions or issues. I always answer emails within 24 hours. You can communicate with me directly from now on to avoid cluttering the blog’s commenting section (unless you want to comment something relevant to a blog post, which is also always welcome). Thanks for joining and welcome aboard,
thanks for the nice words as well, much appreciated and what I see so far is absolutely up to what I was looking for! Just got myself the M1 data from 1987, kinda amazed about the high quality, respect.
It also has already brought me a “ahh yess” effect since I was now able to backtest 2 EURUSD M30 systems, which I had generated with SQ on data from 2000 to 2018 and which did well going forward live so far, on data from 1987 till now, which equals a 13 years OOS test (yea, no real out of sample exists, but still, on “unseen” data) and got this:
Which shows that the strategies are not feed-dependent (they still do well on the new 2000 to 2018 data), are doing almost as perfect during 1987 to 2000 and did as excepted in live trading so far. Alone THAT find made it worth for me to join Asirikuy, so anything else coming from here for me now, is already “free” for me:)
I will go more in depth the following days, but so far everything seems clear and well documented. If anything comes up, I will post it on the Forum so that the knowledge can be shared with everyone else.
Thanks again and glad to be on board (you managed to convince me and I donВґt regret it yet, alone the history data is worth the membership).
Great to hear that :o) Very happy to read that you’re enjoying our community! The historical data is definitely one of the great perks of joining our community but surely you will find many of our other tools useful as you become more acquainted with our content. I look forward to hear about your experience with them. Thanks again for joining and merry Christmas to you too,
I wonder how your OOS performance with Pkantu is in compare.
to Strategyquant. I was not impressed with OOS performance in SQ.
Hello, thanks for openKantu software. I’m not very good at anything, I’ve installed OpenKantu on Windows but have no idea to install it on Linux. HOw can be installed?
Waht does it mean to compile from source?
شكرا مقدما.
Can not open the file (kantu) on Lubuntu. Any clue?

رسي نظام التداول إي.
Forex. pk - أسعار السوق المفتوحة - محول العملات - الرسوم البيانية العملة.
Rsi trading system ea can someone make a living trading forex.
Download Rsi Trading System which can trade in two RSI trading styles. The results are stable 15 years. No draw downs.
Jun 10, 2018 . مرحبا التجار! If you are interested you can check out this great product at our website, there you will find detailed description and download . 2 ديسمبر 2018. Expert Dual RSI Free: This is an implementation of a universal trading system based on crossing of two RSIs. TP and SL values should be .
Aug 11, 2018 . رسي إي على أساس مستويات ذروة الشراء و ذروة البيع. . Generation is there to make your trading easy, basically it does what a real assistant does . Forex EA Robot – RSI Trading System [V1.2 NEW!] 100% Stable Strategy Profit 16 Years. - July 12, 2017. - in FOREX STRATEGIES. 685. 2. Forex EA Robot . حول مؤشر القوة النسبية إي. The RSI EA uses Relative Strength Index (RSI) to enter a trade . Entry strategy. The RSI EA has 2 entry strategies: Break in: The EA opens a .
استراتيجية تسويقية جديدة للجامعات.
The free RSI forex robot will open a buy order when the Relative Strength Index . The EA closes the buy order when a sell order becomes valid, on the contrary, . Download now all our forex systems, EA's, trading strategies and indicators . Nov 6, 2008 . An expert advisor based on the RSI and two levels. الاتحاد الأوروبي H1. RSI_P=48; First_Level=47; Second_Level=46. SL=90; TP=370. Total net profit . Sep 17, 2018 . Guys, i just want to share one of my favorite EA based on RSI indicator. . PM if you need it for 5digit Note : The attached EA will trade BUY only.

شرح أنظمة النسخ.
The general idea of our groundbreaking CopyTrader tool is pretty simple: choose the trader you want to copy, choose the amount you want to copy them with, and watch your account copy their trades automatically.
However, beyond the basic concept of Copy Trading, things get a little bit more complicated, especially since we’ve added some advanced options to enable you to control your copy risk.
If you want to learn more about the two Copy systems we have at the moment and the new features of Copy Stop Loss and Pause/Resume Copy, you’ve come to the right place.
Before we begin, we will refer to:
”Copied Trader” as the user you are investing in/copying “Copier” as the user who is doing the copy action.
Here are a few important points you should be aware of before copying: General CopyTrader considerations:
The minimum amount to invest in a trader is $100. The maximum amount of traders you can copy simultaneously is 100. The maximum amount you can invest in a trader is $500,000. The minimum amount for a copied trade is $1; trades below this amount will not be opened. If you close a copied trade manually the funds from this position will be credited back to the CopyTrader balance.
** These terms and conditions are subject to change at eToro’s discretion, at any time.
CopyTrader – Copying all trades.
The CopyTrader system gives Copiers the option to copy all of the currently open trades of the Copied Trader. Copiers choosing this system will have the existing open trades of the trader they are copying opened in their account, with the following terms:
The existing open positions will be opened in the Copier’s account with the market rates available at the time of copying (not the rates at which the original trades were opened). The trades will have the same SL and TP as the original trade. They will mirror the Copied Trader’s future actions including changes in SL’s and TP and closing of the trade, from the moment you begin copying them. However, if the copied trader extends his SL by adding more funds to a position, your SL will adjust accordingly, however your position amount will stay the same as its initial amount. Therefore, you may sometimes see differences in gain percentage between your copy account and the copied trader’s account. You will be able to close a specific copied trade without closing the copy account. If the copied trader trades in markets that are closed during the time he is copied (market break for example), the system will open a Market Order for the copier and once the market is open, the order will execute into a position with the first market rate.
Please note: The trades will all open in your account at the same time. You will see them at a slight loss which reflects the spread between the Buy and Sell rates, in order to show you a real time representation of the funds you will get if you close the trade.
New trades will open at the same rates as the Copied Trader opens them and use the Realized equity (balance + invested funds) as the basis for the proportions of copied trades. على سبيل المثال. A trade opened with 10% of the copied trader’s realized equity will open a trade in your copy account with 10% of the realized equity in the copy relationship.
However the proportion can change when the Copied Trader changes their available balance – this can occur when the Copied Trader makes a deposit or withdrawal, or receives eToro credits. When any of these events occur, there is a change in funds in the Copied Trader’s account, and you might notice trades that have a different proportion than before.
When the Copied Trader closes all open trades, the trade size proportions between his account and the Copier’s account are reset (equal once more).
** These terms and conditions are subject to change at eToro’s discretion, at any time.
CopyTrader – Copying only new trades.
Copiers choosing this system will only copy new trades that the Copied Trader opens after the copy action starts. The following terms will apply –
Only trades opened after the copy action started will open in the Copier’s account. New trades will open at the same rate as the Copied Trader opens them. The proportions of the new trades will be calculated from the Realized equity of the Copied Trader (account balance + invested funds) The trades will have the same SL and TP as the original trades. All of the Copied Trader’s actions will automatically be copied in the Copier’s account, including changes in SL’s and TP’s and closing of the trade. However, if the copied trader extends his SL by adding more funds to a position, your SL will adjust accordingly, however your position amount will stay the same as its initial amount. Therefore, you may sometimes see differences in gain percentage between your copy account and the copied trader’s account. You are able to close a specific copied trade without closing the copy account.
Please note: The proportion can change when the Copied Trader changes their available balance – this can occur when the Copied Trader makes a deposit or a withdrawal, receives eToro Credits or closes an old trade that was opened before you started copying him (if you chose not to Copy the already opened trades); when any of these events occur you might get trades that have a different proportion than before.
** These terms and conditions are subject to change at eToro’s discretion, at any time.
Copy Stop Loss (CSL)
eToro’s Copy Stop Loss (CSL) feature allows you to preconfigure the percentage you are willing to lose on a trader you are copying. In the past, CSL displayed the dollar amount or percentage of your original investment that had to be lost in order for the copy to close. We recently reversed the logic so that CSL now represents the dollar amount or percentage your copy equity must reach in order for the copy to close. Since this change is purely visual, it does not affect existing settings. The default CSL remains as-is; The only difference being that it is now displayed as 60% instead of 40% because the copy will close when 60% of the original allocation remains.
If for example you set a 95% Copy Stop Loss on Trader X, this means that you would like your copy of Trader X to close when the copy equity reaches 95% of the original allocated amount. Conversely, if you set a 5% Copy Stop Loss, it means that you would like the copy to close when the copy equity reaches 5% of the original allocation.
So, in order to configure your CSL to close when losses reach 95%, you will need to set your CSL to 5% of the allocated amount. Where it says ‘stop copying if the value falls below: X amount’ you will need to change the default from 60% to 5% of the total allocated amount.
It is important to note that any time the CSL is edited, the new CSL will relate to the copy equity at the time of the edit, not the original copy equity . Similarly, every time you add or remove funds from the copy balance, either manually or due to a copy dividend, the CSL amount will update accordingly so that the percentage remains consistent.
As an example, let’s say you allocate $1000 to a trader and set your CSL to 50%. If you then remove $500 from the copy balance, your CSL amount will update from $500 to $250. The percentage of loss stays the same but it is now 50% of $500, instead of 50% of $1000.
When you stop copying a trader who has open positions during weekends, market breaks and other times when the markets are closed, an exit order will be submitted for the copied trades which can’t be closed immediately during these times. Accordingly, the copy account will stay in Pending Close status until all trades within the copy relationship are closed. Open positions will close at the first rate in the market when the market reopens, which may or may not incur further losses.
Copied Trades SL.
The CSL was put in place in order to limit your overall exposure to any one trader, and because your copied trades are protected by the CSL we can allow for more flexibility when it comes to their Stop Losses (SL).
With regular trades, whenever you increase the SL, funds are added to the trade from the account balance to represent the extra funds needed to support it.
With copied trades, whenever the copied trader extends their SL, there are no extra funds deducted from the overall Copy Amount. Therefore, any one trade can go 200%, even 300% into loss, which gives it the flexibility to potentially recover the losses without being closed by the SL, and at the same time, leaves the Copy Amount with enough balance to cover additional trades. However, if the copied trader reaches your set CSL in terms of unrealized loss overall, the entire Copy relationship will be closed.
This difference creates several discrepancies between the copied trades and the original trades:
We don’t add funds into copied trades, therefore the percentage of available copy balance might be bigger than the balance of the copied trader. The copied trade’s gain/loss will be calculated according to the original amount invested in the trade. This is unlike a regular trade, for which the gain/loss is calculated according to the total amount in the trade, including all stop loss extensions.
Example: Investor A has $1,000.
Investor B copies Investor A with $1,000 dollars.
Investor A opens a position with 10% of his funds ($100); Investor B’s account copies the position with $100. Investor A then adds an additional 10% ($100) into the trade’s Stop Loss. The trade amount for A’s position is now $200 in amount whereas the copied trade for B stays at $100.
The percentage of the balance for the copied investor will show 80% available balance. The Copy amount however, will show $100 (still just 10%) for the copier’s account as no funds were added to the copied trade.
If the original trade has lost $150 of the $200 total amount, it will show a 75% loss for the copied investor (A), but the copied trade (B) will show 150% loss because it is calculated according to the original amount of $100.
Pause Copy.
With the new version of CopyTrader we are proud to present “Pause Copy”, a feature that allows you stop copying a trader without actually closing all the currently opened positions.
“Pause copy” can be activated from your Portfolio by clicking on the settings button and “Pause copy” When “Pause copy” is activated there will be no new trades opening under that copy relationship however all the currently opened trades will still be copying the SL/TP and close actions from the Copied Trader.
We hope this article has helped you gain a clearer understanding of our Copy Systems. If you have any further questions, please don’t hesitate to contact us via our @CustomerService wall on eToro, or via our help page.
** These terms and conditions are subject to change at eToro’s discretion, at any time.
تعرف علينا.
بدء التداول.
ابق على اتصال.
إيتورو (أوروبا) المحدودة، وهي شركة الخدمات المالية المرخص لها والتي تنظمها لجنة بورصة الأوراق المالية القبرصية (سيسيك) بموجب ترخيص # 109/10. إتورو (أوك) المحدودة، وهي شركة للخدمات المالية مرخصة ومنظمة من قبل سلطة السلوك المالي (فكا) تحت رخصة فرن 583263.
الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.
العقود مقابل الفروقات هي منتجات مستدقة. التداول في العقود مقابل الفروقات المتعلقة بالعملات الأجنبية والسلع والمؤشرات والمتغيرات الأساسية الأخرى، يحمل درجة عالية من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الاستثمار. على هذا النحو، العقود مقابل الفروقات قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل اتخاذ قرار التجارة، يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بتداول العقود مقابل الفروقات، وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل ومرخص بشكل مناسب. تحت أي ظرف من الظروف، نحن نتحمل أي مسؤولية تجاه أي شخص أو كيان عن (أ) أي خسارة أو ضرر كليا أو جزئيا ناجما عن أو ناتجة عن أو تتعلق بأي معاملات تتعلق بالعقود مقابل الفروقات أو (ب) أي معاملات مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة، الأضرار العرضية أو العرضية على الإطلاق. التداول مع إتورو باتباع و / أو نسخ أو تكرار صفقات التجار الآخرين ينطوي على مستوى عال من المخاطر، حتى عند متابعة و / أو نسخ أو تكرار أفضل أداء التجار. وتشمل هذه المخاطر خطر أنك قد تتبع / نسخ قرارات التداول من التجار الذين قد يكونون عديمي الخبرة / غير المهنيين والمخاطر الإجمالية المرتبطة بتداول العقود مقابل الفروقات أو التجار الذين قد يكون الغرض النهائي أو النية أو الوضع المالي مختلفا عنك. الأداء السابق لأعضاء مجتمع إتورو ليس مؤشرا موثوقا على أدائه في المستقبل. يتم إنشاء المحتوى على منصة التداول الاجتماعي إتورو من قبل أعضاء مجتمعها ولا تحتوي على المشورة أو التوصيات من قبل أو نيابة عن إتورو - شبكة الاستثمار الاجتماعي الخاص بك.
حقوق التأليف والنشر © 2006-2017 إتورو - شبكة الاستثمار الاجتماعي الخاصة بك، جميع الحقوق محفوظة.