فوائد تداول أنظمة متعددة في أسواق متعددة.
النهج الكلاسيكي لتطوير الأنظمة التجارية هو وضع مجموعة من قواعد التداول والمعلمات التي تعمل بشكل جيد في سوق معين واحد. واحدة من العديد من المشاكل التي يمكن أن تخلق هذا هو أن اختبارات النظام سوف تولد عدد قليل جدا من العينات التجارية أن الربحية الافتراضية للنظام هو مجرد مصادفة.
النظر في نظام التداول الذي يظهر إمكانات هائلة ولكن يولد 100 الصفقات فقط على مدى فترة طويلة من الزمن. فمن الممكن أن هذا الأداء العظيم هو نتيجة العشوائية ولا معنى له. دعونا ننظر إلى مثال يوضح كيف أن نهج التداول الموسمية التي تدعو دائما شراء في يوم واحد من السنة وبيع في يوم آخر من السنة قد يكون لا معنى له.
أولا، نحن إنشاء شبكة باستخدام أرقام عشوائية مع 15 صفوف تمثل سنوات و 12 أعمدة تمثل أشهر من كل عام. في كل شبكة، ونحن سوف تولد عشوائيا 0 أو 1. A 0 يمثل الشهر لأسفل و 1 يمثل شهر أعلى. مع ما يكفي من التكرارات، ونحن سوف في مرحلة ما تجد مجموعة من الأرقام التي تبدو ذات دلالة إحصائية. في 15 عاما من الأرقام التي تم إنشاؤها عشوائيا، يجب أن نولد 7.5 سنوات و 7.5 سنوات أسفل.
في مثالنا، إذا كان 0 يحدث 13 مرة أو أكثر في عمود معين مع اثنين من 1s أو أقل، فإنه سيكون علامة ذات دلالة إحصائية أن السوق يتراجع. إذا كان هناك 13 أو 14 أو 15 رقم 1 في عمود، فمن المهم إحصائيا أن السوق آخذ في الارتفاع. عند تشغيل هذه التجربة، سيكون هناك العديد من الأحداث التي تبدو كبيرة، ولكننا نعلم أن الأرقام التي يتم إنشاؤها هي عشوائية. وبالتالي، فإن هذه النتائج لا معنى له.
تماما كما فرصة يمكن أن تخلق حالة "الموسمية" التي تبدو ذات دلالة إحصائية، فرصة يمكن أن تخلق نظام التداول الأمثل الذي يبدو أيضا كبيرا.
حل مختلف.
للحد من احتمال أن نخطئ النظم غير المربحة للمربحة منها، يمكننا تطوير أنظمتنا في أسواق متعددة باستخدام نفس القواعد والمعلمات. وهذا يوفر عينة تجارية أكبر بكثير من سوق واحدة.
يرتبط استقلالية الصفقات الفردية بالأسواق والإطار الزمني الذي تتاجر به. ويمكن أن تؤدي النظم القصيرة الأجل إلى صفقات أقل ارتباطا بأسواق مماثلة، مثل مجموعة من مؤشرات الأسهم. إذا استمرت الصفقات بضعة أيام فقط، فإن نفس النظام والمعلمات يمكن أن يؤدي إلى ارتباطات منخفضة بشكل مدهش.
وهذا يعني أن النظام، باستخدام نفس القواعد والمعلمات، يمكن أن يتاجر في ثلاثة أسواق مماثلة - على سبيل المثال، E-ميني S & أمب؛ P 500، ناسداك 100 وراسل 2000 - الربح في كل ثلاثة ولكن فقط زيادة الحد الأقصى للسحب من قبل، 20٪. بالإضافة إلى ذلك، من خلال تداول ثلاثة أسواق، قد تكون العينة التجارية أكبر ثلاث مرات، وهذا يعني أن النتائج ذات دلالة إحصائية أكبر.
وبغض النظر عن عدد الأسواق التي تتاجر بها، فلن يتم القضاء على عمليات السحب. لا تزال هناك طريقة تداول واحدة أو مجموعة صناعية لديها ارتباط كاف بأن نظاما واحدا في مجموعة من الأسواق لا يزال لديه فترات من السحب أو الأداء المسطح.
أنظمة متعددة.
بالإضافة إلى تداول نظام واحد في العديد من الأسواق، يمكنك تداول أنظمة متعددة، كذلك. بيد أنه يجب توخي الحذر. وكثيرا ما تكون الاستراتيجيات مترابطة، إن لم تكن أكثر، من الأسواق. النظر في معظم استراتيجيات التداول الاتجاه المتاحة تجاريا. وسوف تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا الاستراتيجيات التقليدية، مثل انقطاع القناة. وذلك لأن التحركات الكبيرة التي تجعل المال تميل إلى أن تكون كبيرة بحيث أنها تؤدي قواعد متعددة دخول التجارة.
في الواقع، هناك القليل، إن وجد، فائدة لأن أنظمة مماثلة يمكن أن تظهر ارتباطا من 0.70 أو أكبر. وبدلا من ذلك، يجب أن تقوم بتداول أنظمة تستند إلى منهجيات مختلفة على السلال أو قطاعات السوق المختلفة.
النظر في تداول ثلاثة أنظمة مختلفة، وسوف نستخدم كل مع محفظة $ 250،000 لكل منهما. وسيتداول نظام الاتجاه التالي الذرة والقمح والماشية الحية والقطن والسكر والخشب والبلاديوم والنفط الخام والغاز الطبيعي ومؤشر الدولار الأمريكي والين الياباني وسندات الخزانة ونحاس لندن. سنقوم الجمع بين هذا مع نظام البديل على المدى القصير الذي يتداول، ناسداك وراسل 2000 العقود الآجلة مصغرة. وأخيرا، سنقوم بتجارة نظام ثالث يتم إنشاؤه لأسواق أسعار الفائدة، التي تتداول سندات الخزينة لمدة 30 عاما.
وسوف نقوم بتشغيل كل منهم خلال الفترة من 27 نوفمبر 2002 إلى 13 مايو 2018. وسوف نستخدم هامش 10٪ حتى إذا كنا التجارة 10 أسواق مع حساب 250،000 $، وسوف نخصص 2500 $ في الهامش لكل سوق، وهو ما يعني يتم تخطي العديد من العقود والحرف حتى تزداد حقوق الملكية.
وخالل هذه الفترة، حققنا معدل نمو مركب بلغ 23.41٪ مع سحب قصوى قدره 37.87٪. خصم 37.50 $ لكل دورة بدوره لكل عقد.
لم يتداول نظام الأسهم المتداول في مؤشري الأسهم أيضا. معدل نمو مركب من 13.11٪ مع سحب الحد الأقصى 49.74٪. وسجل نظام سندات الخزينة لمدة 30 عاما باستخدام نفس مبلغ 250،000 دولار خلال هذه الفترة 16.91٪ مع انخفاض بنسبة 46.36٪ كحد أقصى. إذا كانت هذه الأنظمة مترابطة للغاية فإننا نتوقع سحب أكثر من 70٪. ومع ذلك، عندما تم اختبار جميع الأنظمة الثلاثة باستخدام نفس المال من المال، بقيت الأرباح الإجمالية في حين أن الانسحاب زاد بشكل هامشي فقط على أي من الأنظمة الثلاثة التي تم إنشاؤها من قبل أنفسهم.
سنخصص مبلغ 750،000 دولار أمريكي كدعم رأسمالي لهذه الأنظمة الثلاثة ونستخدم نهج الهامش البالغ 10٪. عندما نجمع بين هذه الأنظمة نجد معدل نمو سنوي مركب قدره 24.98٪ مع السحب الأقصى 26.06٪ لنسبة هامش في خطر من .9582. من خلال الجمع بين النظم الثلاثة تنتج أفضل عوائد تعديل المخاطر.
وقد تكون هذه النتائج غير واقعية، وبالنسبة لهذا النظام البسيط فإننا لا نتوقع نفس الأداء من العينة، إلا أن النتائج تدل على أن التنويع بين الأسواق والنظم التجارية يمكن أن يكون قيمة إعلانية.
بناء النظام.
يمكننا الحصول على نفس التنويع فوائد أنفسنا، من خلال تطوير أنظمة التداول مع هذا المفهوم في الاعتبار.
سيكون لدينا محفظة نسخة معدلة من الاتجاه التالي محفظة المستخدمة في وقت سابق. وسوف نقوم بتداول الذرة والقمح والماشية الحية والقطن والسكر والخشب والبلاديوم والنفط الخام والغاز الطبيعي ومؤشر الدولار والين الياباني و T-نوتس.
لمنطق التداول لدينا، وسوف نستخدم ثلاثة أنظمة الكلاسيكية، وضعت على منصة ترادرسستوديو. الأول هو نظام كروس أوفر متحرك ثلاثي. نشتري عندما يتجاوز المتوسط المتحرك القصير الأجل فوق المتوسط المتحرك الأطول أجلا ويبيع عندما يقل المتوسط القصير الأجل عن المتوسط الأطول أجلا (انظر صفحة "النظام 1-3" 55. يتم كتابة الشفرة ل ترادرسستوديو، ولكن والمنطق هو قابل للتكيف بسهولة إلى منصات أخرى.)
لدينا اختبار يعكس 37.50 $ خصمها للانزلاق والعمولات، ويتم تحسين النتائج في جميع سبعة من أسواقنا. الإطار الزمني للاختبار هو نوفمبر 2002 حتى مايو 2018. النتائج توفر درسا جيدا من كيفية استخدام الأمثل. لا اختيار مجموعة من المعلمات العليا لأن أقرب مجموعة المعلمة تنتج سوى ربع الأرباح. وقد أدت مجموعة المعلمات الستة و 60 و 85 إلى نتائج قوية مع نتائج مماثلة في القيم المجاورة. وقد أنتج هذا المزيج 115 770 دولارا عن متوسط تجارة قدره 11705 دولارا مع تخفيض قصوى خلال اليوم قدره 111،129 دولارا.
وعند دراسة األسواق الفردية في الحافظة، فإن مجموعات مختلفة من البارامترات تسير بشكل أفضل أو أسوأ على األسواق الفردية. ومع ذلك، فإن هدفنا هو الاستقرار الشامل بالإضافة إلى عدد كاف من الصفقات للصلاحية الإحصائية. هذا هو المهم عندما يكون لديك أقل من 100 الصفقات في السوق. من خلال تحسين عبر سلة من الأسواق، وهناك 325 الصفقات في عينة لدينا، وهو ليس كثيرا، ولكن أفضل من 50.
نظامنا التالي هو نظام تداول مؤشر يعتمد على اختراق نطاق الافتتاح. وستحدد عملية التحسين لهذا النظام الفاصل لنطاق الافتتاح النسبة المئوية من المدى المتوسط المطلوب استخدامه. لقد قمنا بتحسين النسبة المئوية للمتوسط المتوسط لمدة ثلاثة أيام المستخدم من 0.10 إلى 1.00. هذا النظام لديه أيضا خدعة صغيرة أخرى ناقشها لاري ويليامز في كتابه "الأسرار طويلة الأجل إلى تجارة قصيرة الأجل". نحن نشتري فقط إذا أغلق السوق أدنى من افتتاحه قبل يوم واحد وبيع فقط إذا أغلق أعلى.
وقد تم اختبار هذا النظام على E-ميني ناسداك وراسل 2000. وسوف تستخدم كل تجارة عقد صغير واحد لكل منهما. سنستخدم انزلاق وخصم عمولة 60 دولارا لكل عقد. في الاختبار لدينا، 90٪ من مجموعة تنتج أفضل النتائج. وأنتج هذا النظام 575 115 دولارا من الأرباح خلال فترة الاختبار على عقد صغير واحد لكل منها. ومع ذلك، فإن السحب كان 41،470 $، وهو أمر مرتفع لهذا المستوى من الربح.
وسيتم استخدام نظامنا النهائي لتداول سندات الخزينة. نظام السندات هو طريقة تداول التبادل بين الشركات التي تستخدم الزناد إنترماركيت، استنادا إلى منطق أن أسعار الفائدة الآجلة ترتبط سلبا إلى إنترماركيت.
باستخدام 40 $ في التجارة للانزلاق واللجان، ونحن الأمثل كلا المجموعتين من المعلمات من اثنين إلى 40 في خطوات من اثنين. فترة الاختبار لهذا الاختبار النظام هو سبتمبر 1987 حتى مايو 2018. أنتجت 400 مجموعات المعلمة. بعض مجموعات تفقد المال. لدينا أيضا مجموعات أخرى من المعلمات التي تؤدي بشكل جيد. أما مجموعة البارامترات التي استقرنا فيها فهي 6 و 20، التي أنتجت 270،225 دولارا في الأسواق الثلاثة مع الحد الأقصى خلال اليوم من 22،587 دولار. كان هناك 499 مجموع الصفقات خلال فترة الاختبار.
دعونا الجمع بين هذه الأنظمة لمعرفة ما تأثيرها على نسبة العودة إلى المخاطرة. وبالنظر إلى النظم معا، فإن مجرد إضافة التخفيضات البالغة 119 111 دولارا، و 414 41 دولارا و 587 22 دولارا، يبلغ مجموعها 186 175 دولارا. وسيتطلب ذلك حسابا قدره 000 250 دولار على الأقل لتغطية الهامش والتخفيض. وبصورة أكثر واقعية، سنحتاج إلى ما لا يقل عن 000 300 دولار للتجارة.
ومع ذلك، هذه ليست سوى جزء من القصة. وللاستفادة من القوة الكاملة لتداول المحفظة، نحتاج إلى توسيع نطاق صفقاتنا بشكل مناسب، مما يعني أنه يتم إدخال إدارة الأموال في هذا المزيج. وبعبارة أخرى، نحن نحسب صفقاتنا بحيث يتم تطبيع المخاطر عبر الأسواق. ترادرسستوديو هو منصة واحدة تسمح لنا القيام بذلك تلقائيا.
تتداول محفظتنا على هامش بنسبة 10٪، لذلك إذا كان الهامش هو 4،000 دولار، فإننا نحتاج إلى 40،000 دولار. وبالمثل، مع نمو حجم الحساب، وكذلك عدد العقود المتداولة. سنبدأ بمبلغ 750،000 دولار. نحن أيضا تقسيم الأموال المتاحة بالتساوي بين كل دورة النظام. ثم نقسم حسب عدد الأسواق على مستوى الجلسة. إن نتائج هذه الحافظة كبيرة نوعا ما وتعكس مقدار المال اللازم لتجارة الكثير من الأسواق، فضلا عن معدل النمو المركب.
ويبلغ إجمالي أرباح النظم مجتمعة 16.75 مليون دولار على أساس تخفيض يومي خلال فترة أقصاها 2 مليون دولار. هناك إضافة 1.4 مليون $ في الأرباح موقف مفتوحة. نسبة الربح هي 49٪، في حين أن عامل الربح هو 1.52. هناك 1،450 صفقة في الاختبار (انظر "النمو المجمع"، صفحة 56).
ومن النقاط الرئيسية في هذا التحليل أنه حتى نظام بسيط ومعروف مثل كروس أوفر المتوسط يمكن أن يوفر فوائد حقيقية عندما يتم تضمينه كجزء من محفظة من جميع الأنظمة. هدف واحد للتاجر هو الحصول على عوائد ثابتة. تداول محفظة متنوعة، مع أنظمة متعددة التي ليست معقدة بشكل مفرط أو المفرط بشكل مفرط يمكن أن تحصل هناك. وبطبيعة الحال، فإنه يساعد أيضا على وجود خطة إدارة الأموال مدروسة جيدا ومتسقة من شأنها أن تسمح أرباحك لتنمو كما يمكنك تحمل المزيد من التعرض للأسواق.
استراتيجيات تداول متعددة
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
كيفية الجمع بين خوارزميات التداول متعددة؟
هل من الممكن الجمع بين خوارزميات مختلفة من أجل تحسين أداء التداول؟ على وجه الخصوص، لقد قرأت أن وسائل الاعلام الاجتماعية تتبع المشاعر، ومعالجة الإشارات الرقمية والشبكات العصبية كلها يمكن استخدامها للتجارب الخوارزميات.
هل سيكون من الممكن إنشاء خوارزمية تجارية تجمع بين عناصر من هذه المجالات الثلاثة أم أن هذه الأساليب تستبعد بعضها بعضا لأنها غير متوافقة مع بعضها البعض؟ إذا كنت تلتزم واحد، يمكنك استخدام الآخر؟
نعم فعلا. أولا، من الأسهل بكثير المضي قدما إذا قمت بتوحيد ناتج توقعاتك بحيث تكون في نفس الوحدات (العوائد، على سبيل المثال، أو احتمالات حدث / حالة تحدث). بعد أن قمت بذلك، هناك 3 نهج عامة:
وزن الإشارة: ثم تحتاج إلى تحديد مخطط الترجيح لعوامل الخاص بك. ريتشارد غرينولد لديه إجابة واحدة على هذا السؤال في ورقته "وزن الإشارة". لاحظ أن هناك عدد قليل جدا من الطرق لإشارات الوزن (التحسين، النماذج الفوقية، تجميع التوقعات، متوسط نموذج بايزي، وزنها على أساس أداء خارج العينة، وما إلى ذلك). والمشكلة العامة المتمثلة في "ترجيح الإشارة" تجتذب بحوثا هامة في الآونة الأخيرة، وهي مشكلة صعبة بدون توافق في الآراء.
تجميع الانتروبي: بدلا من إشارات الوزن يمكنك أيضا دمج الإشارات باستخدام الانتروبيا تجميع. هنا يمكنك تعيين درجات الثقة لكل إشارة وتطوير توزيع الخلفي الجديد. تجمع الخلط بين الإشارات بطريقة تفرض بنية أقل هامشية على توقعاتك. أتيليو ميوتشي لديه ورقة حول كيفية القيام بذلك.
بناء نموذج باستخدام هذه الإشارات المستقلة كمتغيرات التنبؤ. قد تحاول يكا، الانحدار، نموذج هرمي، أو تقنية الفرقة. أنت أيضا لم يكن لديك للتأكد من أن الإشارات هي في نفس الوحدات على الرغم من أنه من شأنه أن يساعد الحدس الخاص بك. بطبيعة الحال، يجب عليك المضي قدما من خلال بعض إجراءات النمذجة والنظر في الخطي المشترك، وعدم الاستقامة، وما إلى ذلك.
أيا كانت الطريقة التي تستخدمها، وأنا أوصي لكم اختبار التنفيذ الخاص بك مع المحاكاة مونت كارلو وكذلك البيانات الحقيقية (على الرغم من أن تفعل الموضوعات الأخيرة لك لتحليل البيانات التحيز، فإنه يمكن أن تعطي الاختيار التعقل على محاكاة مونت كارلو الخاص بك.) بالنسبة لمعظم حالات متعددة الخوارزميات، لن تكون تدفقات العودة مستقلة، ويجب أن تأخذ ذلك في الاعتبار في الاختبارات الخاصة بك.
أما بالنسبة لطريقة الجمع، فإنني أقترح عليك أن تبدأ بسيطا بتخصيص بالدولار على قدم المساواة (أقرب إلى قاعدة 1 / n التي يبدو أنها تعمل بشكل جيد لمحافظ الأسهم)، أو على الأقل تخصيص "المساواة في المخاطر". وأعني بذلك شيئا على غرار "وضع مبلغ ثابت من المال في كل استراتيجية تتداولها، والسماح لهم بحفظ محافظهم الخاصة، وإعادة التوازن في الأموال على سبيل المثال جدول شهري".
كما تذكر الشبكة العصبية، بشكل عام، قد ترغب في النظر إلى مزيد من تقنيات التعلم آلة مختلفة.
في هذا الجانب، ذكر كوانت جاي أيضا التعلم الجماعي الذي هو المصطلح العام للجمع بين نماذج التعلم المختلفة. أود أن أتطرق إلى هذه النقطة أبعد قليلا:
في التعلم الآلي، والطرق التقليدية للجمع بين النماذج هي لجنة التصويت بسيطة، والتعبئة، وتعزيز (أدابوست)، الخ كل هذه، يمكنك ببساطة جوجل المصطلح للحصول على الكثير من المعلومات.
التراص التعميم، وتسمى أيضا مزج في الآونة الأخيرة، هو الحصول على أكثر وأكثر شعبية في عملية التعلم الآلي المهام. على سبيل المثال، فإن كلا الفريقين الرئيسيين في جائزة نيتفليكس الشهيرة (مليون دولار) يطبقان مزجهما بشكل كبير، وغالبا ما يحسنان النماذج مع الآلاف من النماذج مجتمعة عن طريق المزج.
للمزج، يمكنك الرجوع إلى هذه المدونة، من فريق نيتفليكس الفائز. وأيضا، والورقة الأصلية التي كتبها D. H. ولبرت.
نعم، يمكنك وهذا هو ما عليك القيام به. فإنه سيتم تسهيل منحنى الأسهم وسوف نقدم لكم عوائد أفضل تعديل المخاطر. بالطبع هذا هو في حال كان لديك استراتيجيات مختلفة حقا.
نحن نستخدم برامج تسمى رايتدجيستمز ل باكتستينغ لأنها مجرد كبيرة، ويوفر القدرة على اختبار أنظمة التداول متعددة في واحد.
تداول استراتيجيات متعددة مع نفس الصك - الجزء 1.
التقليد هو اختبار مدهش جدا ومنصة التنمية. لقد تم استخدامه لأكثر من 10 عاما، ولقد كنت سعيدا جدا عموما معها. بالتأكيد، هناك بعض جوانب منه أنا لا أحب، وبعض الأشياء التي يصعب القيام به، ولكن أعتقد أن هذا ينطبق على أي منصة تقريبا.
أكبر بلدي الحيوانات الأليفة بيف مع تراديستاتيون هو أنه من الصعب للتجارة 2 استراتيجيات الآلي في نفس السوق في نفس الوقت. لماذا هذا مهم؟ لماذا لا مجرد التجارة أفضل استراتيجية، وتصفية واحد أن لا أداء كذلك؟ كثير من الناس يفعل ذلك فقط. لسوء الحظ أنها عادة ما تختار استراتيجية خاطئة للتجارة!
وأتبع النهج المعاكس في التداول الخاص بي - أفترض أنني لا أعرف ما هي الاستراتيجية ستؤدي أفضل أداء في الأشهر ال 6 المقبلة، أو في أي وقت في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، أفترض أيضا أن جميع الاستراتيجيات سوف كسر في نهاية المطاف، ويجب أن تقاعد. لذلك، أريد الكثير من الاستراتيجيات لكل سوق، وأريد أن التجارة بها جميعا. وهذا يؤدي إلى التنويع، الذي كان معروفا لسنوات لتخفيف منحنى الأسهم العامة.
مع أخذ ذلك في الاعتبار، والنظر في منحنيات الإنصاف ورمز لاستراتيجيتين بسيط جدا. ويبين الشكل 1 استراتيجية الزخم، ويصور الشكل 2 نظام متوسط متحرك بسيط. يتم تطبيق كلاهما على قضبان النفط الخام اليومية على مدى السنوات القليلة الماضية، ولا تشمل الانزلاق أو العمولات. إذا كنت تداولت في نفس الوقت، كنت تريد منحنى الأسهم لتبدو وكأنها الشكل 3، وهو مجرد المبلغ اليومي للاستراتيجيتين.
لذلك، كيف يمكن أن تفعل ذلك - التجارة 2 استراتيجيات في نفس السوق في نفس الوقت في تراديستاتيون؟ هناك عدد قليل جدا من الخيارات للقيام بذلك. ولسوء الحظ، فإن لكل منها مزايا، والأهم من ذلك، عيوب.
الخيار 1 هو إدراج الاستراتيجيتين على نفس الرسم البياني. وهذا يؤدي إلى نتائج لائقة في هذه الحالة بالذات، كما هو مبين في الشكل 4. ولكن، فإنه لا يساوي منحنى الأسهم نريد (على الرغم من أنه في هذه الحالة هو مماثل إلى حد ما)، كما هو مبين في الشكل 3. بشكل عام، وهذا ليس بديل جيد. مرات كثيرة جدا، وإدراج استراتيجيتين على نفس الرسم البياني يؤدي إلى نتائج رهيبة.
الخيار 2 هو الجمع بين رمز لكل استراتيجية في "رمز السوبر" واحد والتجارة التي. سيتم قطع رمز لكل و لصق في "ماستر" رمز، مع أي تغييرات على الإطلاق. مع هذه التقنية، ومع ذلك، فإن استراتيجية الناتجة لا يزال لا يحاكي منحنى نريد. وينطبق هذا بشكل خاص إذا استخدمت الاستراتيجية الكلمات المحجوزة في الترادستاتيون، مثل أوبنبوسيتيونبروفيتال وموقف السوق. هذه الطريقة هي مجرد خيبة أمل أخرى.
الخيار 3 هو تداول كل استراتيجية، في مخطط منفصل، في نفس الحساب. اعتمادا على رمز، على الرغم من هذا الخيار يمكن أن تكون محفوفة كارثة. على سبيل المثال، لا يمكنك استخدام ميزة "مدير موقف المباراة التجارية" لفترة أطول، لذلك عليك أن تعرف أبدا إذا مواقف حياتك الحقيقية تتطابق مع كل من الاستراتيجيات. وهذا مجرد غيض من فيض. وقف الخسائر، وقواعد السوق القائمة على أساس والعديد من الفروق الدقيقة الأخرى في تراديستاتيون يجعل هذا بديلا صعبا للغاية. النتيجة النهائية مع هذا الخيار، استنادا إلى تجربتي التجارية الشخصية، هو أنه ليس مجرد خيار ممكن.
الخيار 4 هو تداول كل استراتيجية في إطار المخطط الخاص بها، واستخدام أداة طرف ثالث لإدارة أو دخول المناصب. هذا هو حل جيد، ولكن هناك رسوم لهذا البرنامج طرف ثالث. بعض حزم البرامج الممكنة التي قد تساعدك في هذا الخيار:
من الثلاثة، لقد استخدمت فقط خيار نينجاترادر لإرسال الطلبات من تراديستاتيون من خلال النينجا إلى وسيط آخر. ولكن، لم أكن استخدام هذه الواجهة خصيصا لتجارة استراتيجيات متعددة مع أداة واحدة. قد يعمل أحد هذه الحلول لحالتك الخاصة.
والخيار 5 هو تداول كل استراتيجية في مخططها الخاص، في حسابها الخاص. لذلك، إذا كان لدي 3 استراتيجيات إس، وأود أن التجارة كل استراتيجية في حساب منفصل، وهذا يعني أنني بحاجة إلى 3 حسابات. هذه هي الطريقة التي استخدمتها في المقام الأول. لديها مزاياه - يجعل مسك الدفاتر كل استراتيجية أسهل قليلا، ويمكن تتبع الاستراتيجيات بسهولة إلى حد ما في مدير التجارة تراديستاتيون.
ولكن النهج له أيضا الجانب السلبي. على سبيل المثال، هو وسيلة غير الأمثل جدا لاستخدام الهامش. إذا ذهبت لفترة طويلة في حساب واحد 1 عقد إس، التي تربط 5060 $ في الهامش. وإذا ذهبت قصيرة 1 إس في حساب آخر، فإنه ربط تصل 5050 $ أخرى. لذا، أنا في نهاية المطاف مع 2 المواقف، في اتجاهات متعاكسة، وهذا يعني في الواقع أنا صافي شقة، وبدلا من الحاجة $ 10،120 في الهامش، وأود أن تحتاج إلى $ 0!
على الرغم من أنه قد تكون هناك حلول محتملة أخرى للمشكلة، سوف أذهب إلى الخيار 6. يتضمن هذا الحل تلخيص الموقف في استراتيجيات متعددة، ومن ثم التداول فقط للوصول إلى صافي الموقف. على سبيل المثال، إذا كانت الاستراتيجية رقم 1 طويلة، فسيكون هذا الإجراء 1+. إذا كانت الاستراتيجية رقم 2 طويلة أيضا، فسيكون هذا الإجراء 1+ أيضا. لخص، وهذا يعني أنك يجب أن تكون +2، أو 2 عقود طويلة.
الشيء الجميل حول هذا الحل هو أنك يمكن أن تتاجر العديد من الاستراتيجيات في نفس الوقت، ويكون النتيجة المتداولة من خلال وتصويرها على رسم بياني واحد فقط. لذلك، يمكن تقييم كل استراتيجية على حدة (باستخدام عملية مصنع الاستراتيجية، وأنا أدرس على سبيل المثال)، ومن ثم يمكن أن تضاف "إلى استراتيجيات مربحة أخرى.
من الناحية النظرية، هذا يبدو وكأنه اقتراح سهل. مجرد تلخيص المواقف، والتجارة الشباك. ولكن، الواقع هو أكثر صرامة قليلا، ويرجع ذلك إلى طريقة أعمال التاجر، وأيضا فقط بسبب طبيعة المشكلة.
في الدفعة التالية من هذه السلسلة، سوف نأخذ الخطوة الأولى نحو إنشاء استراتيجية "فائقة" تتداول باستراتيجيتين - خلق استراتيجيات تؤدي على نحو مماثل للاستراتيجيات الأصلية للشكلين 1 و 2، ولكن ذلك سيتيح دمجها في استراتيجية فائقة، سيد.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن بناء أنظمة التداول تأكد من الحصول على نسخة من كتابي الأخير، وبناء أنظمة التداول خوارزمية الفوز.
مقالات أخرى في هذه السلسلة.
نبذة عن الكاتب كيفن ديفي.
كيفن ديفي هو تاجر المهنية وأعلى أداء أنظمة المطور. كيفن هو مؤلف "بناء أنظمة التداول حسابي: التاجر & # 8217؛ رحلة من البيانات التعدين لمحاكاة مونت كارلو إلى العيش التداول" (ويلي ترادينغ، 2018.). وولد عائدات سنوية ثلاثية الأرقام 148 في المئة، 107 في المئة، و 112 في المئة في ثلاث مباريات متتالية كأس العالم من العقود الآجلة للتجارة ®® باستخدام أنظمة التداول حسابي.
موقعه على شبكة الإنترنت، كترادينغسيستمز، يوفر التوجيه التجاري، إشارات التداول، وأشرطة الفيديو التجارية الحرة والمقالات. وهو يكتب على نطاق واسع في منشورات الصناعة مثل مجلة الآجلة وتاجر نشط وكان واردة على أنها "ماجستير السوق" في كتاب المبادئ العالمية للتجارة الناجحة من قبل برنت بنفولد (وايلي، 2018).
نشط في وسائل الاعلام الاجتماعية، كيفن لديها أكثر من 15،000 متابع أتباع. مهندس الفضاء وماجستير في إدارة الأعمال من الخلفية، وقال انه كان تاجر مستقل لأكثر من 20 عاما. يواصل كيفين التداول بدوام كامل وتطوير استراتيجيات التداول الحسابية.
الوظائف ذات الصلة.
نسبة شارب - الإجابة الصحيحة على السؤال الخطأ؟
استخدام المعادن لتجارة السندات.
مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.
هذه مشكلة حقيقية حقيقية في التداول.
الحل المحتمل هو كتابة مدير الموقف الخاص بك واستمر في ملف في حال إعادة تشغيل التاجر.
أنا تجنب هذه المشكلة عن طريق كتابة بلدي منصة التتبع.
شكرا على التعليقات & # 8211؛ يمكنك طرح بضعة خيارات أخرى لم أكن ذكرها. رائع جدا أن قمت بتطوير منصة الخاصة بك!
واسمحوا لي أن أعرف ما هو رأيك وأنا أيضا شرح الفكرة في أجزاء 2 و 3. في بلدي اختبار حتى الآن، وقد عملت بشكل جيد، لذلك قد يكون حلا لائقا للكثيرين، لكنها لن تكون مثالية للجميع.
أظن منصة التداول الخاصة بك يفعل بالضبط ما تريد في هذا الصدد، وهو أمر رائع.
I & # 8217؛ لقد كان يقاتل هذه المشكلة بالضبط في السنوات ال 2 الماضية & # 8230؛ انتهى بي الأمر الذهاب ث / الخيار 5 كما أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن معرفة ذلك مع بلدي أقل من مهارات الترميز ممتاز. نتطلع إلى رؤية كيفية حل هذه المشكلة.
أستطيع & # 8217؛ أقول أنا & # 8217؛ حلها، ولكن كما سترى، فإنه يبدو أن تعمل بشكل جيد. بعض المقايضات ضرورية، ولكن أعتقد أن بنفيتس تفوق عيوب & # 8230؛
شكرا على التعليق!
مرحبا كيفن، سوف تفعل.
قضية هامة أخرى واجهتها عند تشغيل استراتيجيات متعددة. هو الإنتاجية. عندما ترسل أكثر من استراتيجية أمر واحد في نفس الوقت؛ الكمون يذهب أعلى من ذلك بكثير. و قد يستغرق بضع ثوان لإنهاء لهم. ناهيك عن & # 8216؛ أخطاء المهلة & # 8217 ؛.
لتاجر منهجي جاد؛ الذين يرغبون في تشغيل استراتيجيات متعددة؛ التقليد، ميتاتريدر، ترادينافيغاتور، وما هي للأسف ليست مناسبة.
ولكن هذه المنصات كبيرة للبحث والتطوير. ما زلت استخدام بعض منهم لهذا الغرض.
نعم، وهذا هو مصدر قلق، لا سيما إذا كان لديك أوامر الحد، إلغاء الكثير من أوامر، تشغيل على أطر زمنية قصيرة، الخ. أنا عادة سوينغ التجارة، دون الكثير من أوامر، وتقريبا لا تستخدم أوامر الحد. لذا، فإن النهج الذي وضعته في هذه السلسلة يمكن أن تعمل بشكل جيد في تلك الحالات & # 8230؛
I & # 8217؛ م لا نفاثة المستخدم تداول ولكن رأيت أن هناك ميزة تقول: & # 8220؛ السماح استراتيجيات متعددة الآلي على المخططات متعددة باستخدام نفس العقود الآجلة / الفوركس رمز على نفس الحساب & # 8221؛. اعتقدت أن خانة الاختيار سوف تجعل التجارة تدرك ما هي الاستراتيجية التي اتخذت ما التجارة؟
أنا حاليا استخدام مولتيشارتس وأنا لم تواجه هذه المشكلة هناك.
نظريا هذا يجب أن تعمل، ولكن في الواقع هو صعبة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم كلمات رئيسية معينة (مثل أوبنبوسبوسيتيونبروفيت)، يمكن أن يكون هناك التباس مع الجمع بين الاستراتيجيات (هل تنطبق أوبنبوسيتيونبروفيت على كل من، المركز الأول فقط، فقط الثانية، الخ؟).
وأود أن محاولة إعطائها في الوقت الحقيقي، وانظر على الرغم من. قد تعمل بها للاستراتيجيات الخاصة بك. تجربتي هي أنه لم يعمل بشكل جيد بالنسبة لي.
[& # 8230؛] هذا هو النهج الذي أستخدمه هذه الأيام. أنت تتخلى عن بعض الميزات، ولكنني وجدت أنه من المفيد للتداول بلدي: 3 جزء المادة، وهنا جزء 1 تداول استراتيجيات متعددة مع نفس الصك؟ الجزء 1 & # 8211؛ نجاح نظام التاجر [& # 8230؛]
منشورات شائعة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.
لماذا تحتاج إلى استخدام استراتيجيات التداول متعددة.
الناس الذين يتاجرون في سوق الفوركس عادة ما يميلون إلى القيام بذلك باستخدام استراتيجية تداول واحدة فقط، هؤلاء التجار من غير المرجح أن يدركوا أن هناك الكثير من العيوب التي تأتي مع استخدام نظام واحد للتداول في السوق. هذه العيوب يمكن أن تكون ثابتة إذا بدأ التجار باستخدام استراتيجيات التداول متعددة. على مدار هذه المقالة أنا & # 8217؛ م الذهاب إلى تفاصيل الأسباب التي تجعل التجار يميلون فقط إلى التجارة في الأسواق باستخدام نظام واحد ولماذا التداول مع استراتيجيات متعددة وتحسين نتائج التداول الخاصة بك إلى حد كبير.
لماذا يستخدم المتداولون إستراتيجية تداول واحدة فقط؟
وأعتقد أن جزءا كبيرا من سبب لماذا التجار التجارة فقط باستخدام نظام واحد هو لأنها تعتقد أنها متفوقة على أساليب التداول الأخرى.
هذا يحدث فقط حقا عندما التاجر قد تحاول كسب المال من أسواق الفوركس لفترة طويلة. عندما يبدأ التجار أولا في الفوركس أنهم يستخدمون طريقة التداول الأولى التي تأتي عبر لأن معرفتهم في السوق هو القليل جدا أنها ربما لا & # 8217؛ ر معرفة أي استراتيجيات أخرى موجودة.
مع مرور الوقت سوف تصبح غير سعيدة مع النتائج أنها & # 8217؛ الحصول على من الاستراتيجية الحالية والبدء في فقدان الإيمان بأن طريقتهم يمكن أن تعطي لهم النتائج التي يرغبون بها. في مرحلة ما سوف تبدأ في البحث عن استراتيجية جديدة التي يأملون أن تعطي لهم نتائج أفضل، وبمجرد أن وجدت واعتمدت هذه الطريقة التجارية الجديدة أنها تفترض تلقائيا إلى أفضل من الطريقة السابقة، وليس بالضرورة لأنه يعطي & # 8217؛ s إعطاء لهم الكثير من الصفقات الفوز ولكن لأنهم قد قضى سوى فترة قصيرة من الوقت باستخدام الأسلوب الذي يعني اعتقادهم أنه يمكن أن تعطي لهم النتائج التي تريد لم تنخفض بعد.
سبب آخر لماذا أعتقد أن التجار يستخدمون طريقة واحدة فقط لأن النظرية وراء السبب في الأسلوب يعمل أكثر منطقية للتاجر من النظريات التي تحيط استراتيجيات التداول الأخرى.
فعلى سبيل المثال، يقال إن مناطق العرض والطلب تعمل بسبب قيام البنوك بوضع أوامر معلقة في المناطق لأنها لم تتمكن من الحصول على وضعها التجاري بالكامل في السوق قبل الارتفاع أو الانخفاض الذي أدى إلى حدوث منطقة العرض أو الطلب.
وأنا أعلم أن هذه النظرية كلها غير صحيحة، ولكن للتاجر الذي كان يتداول استراتيجية مثل حركة السعر لفترة طويلة، والنظرية أعلاه يجعل أكثر منطقية بكثير من المفاهيم التي تحيط تداول حركة السعر.
لذلك يمكن للتاجر أن يتحول من حركة سعر التداول إلى مناطق العرض والطلب التجاري لأن الأسباب التي تجعل منطقتي العرض والطلب تعملان أكثر منطقية من الأسباب المعطاة لسبب عمل السعر، وهذا يجعل التاجر يرى تلقائيا العرض و وطريقة الطلب بأنها أفضل من حركة السعر لأنه يعتقد أنها أكثر منطقية مع كيفية عمل السوق.
المشكلة الكبيرة باستخدام طريقة تداول واحدة.
وسوف تأتي كل استراتيجية تجارية مع مجموعة من الافتراضات الخاصة بكيفية عمل السوق، لاستراتيجية مثل العرض والطلب التداول، الافتراض هو يتحرك السعر من منطقة إلى أخرى لأن التجار البنك لديها أوامر غير صالحة تحتاج إلى وضع.
وتعني هذه الافتراضات أن التجار الذين يتداولون مناطق العرض والطلب سوف يعتقدون أن كل حركة واحدة في السوق كانت ناجمة عن منطقة العرض أو الطلب التي تتعرض للضرب وأنه لا يوجد سبب آخر لسبب ارتفاع السعر أو انخفاضه بخلاف أن السوق قد ضرب منطقة العرض أو الطلب.
عندما يرى المتداولون عكس السعر دون أن يضربوا منطقة، بدلا من أن يفكروا في أنه قد يكون عكس ذلك بسبب شيء آخر يحدث في السوق، فإنه يفترض تلقائيا أنه كان يجب أن يكون من منطقة العرض أو الطلب وجدت على أقل إطار زمني. ومن المؤكد أنه عندما ينخفض المتداول إلى إطار زمني أقل يجد منطقة تندرج ضمن النقطة التي عكس فيها السوق، وهو الآن ينفجر في التفكير في المنطقة هو السبب في عكس السوق هذا يؤكد من جديد اعتقاده بأن مناطق العرض والطلب هي الشيء الوحيد الذي يتسبب في حدوث الانتكاسات.
هذه هي المشكلة الرئيسية باستخدام إستراتيجية تداول واحدة، فهي تحد من عدد الأشياء التي تعتقد أنها يمكن أن تحدث في السوق، إذا كنت فقط التجارة العرض والطلب ثم أي سبب آخر لماذا السوق يمكن أن تغير الاتجاه سيكون غير معروف ل لك لأنك تعتقد أن كل حركة السعر سببها العرض أو منطقة الطلب التي تتعرض للضرب.
ليس حقا خطأ التجار للتفكير في هذا، خطأ من المعلم & # 8217؛ ق الذين يعلمون الناس هذه الأنظمة التجارية.
عندما يقول المعلم & # 8217 أشياء مثل & # 8220؛ السبب في أن السعر يتحول في مناطق العرض أو الطلب لأن البنوك قد وضعت أوامر معلقة & # 8221؛ من المستحيل على التاجر أن يعرف ما إذا كان هذا البيان صحيحا أم لا، وينتهي بهم الأمر إلى الاعتقاد به لأنهم ملاذا لا يعرفون كيف يعمل السوق حقا، إذا فعلوا ثم كانوا يعرفون أوامر المعلقة لا يمكن أن يسبب سعر السوق ل التحرك، وبالتالي يقول السبب في السعر يتحول عندما يضرب منطقة العرض أو الطلب لأن البنوك لديها أوامر المعلقة في انتظار وضعت خطأ تماما.
وهناك سبب آخر يجذب الناس إلى التعامل مع استراتيجية واحدة لأنه يجعل فهم السوق أسهل.
ومن الأسهل بكثير أن نفكر في أن السعر يمكن أن يعكس فقط على ضرب منطقة العرض أو الطلب منه هو محاولة لمعرفة كل الأسباب المحتملة الأخرى التي يمكن أن يحدث انعكاس.
عندما يواجه البشر تعقيدا فإن غريزتهم الطبيعية هي جعل الأمور أكثر بساطة من أجل تطوير فهم لما يحدث، حيث أن السوق المالية بشكل عام هي واحدة من أكثر الأماكن تعقيدا التي توجد بعد ذلك فمن المنطقي بالنسبة للأشخاص الذين يشاركون في جعل الأمور بسيطة قدر الإمكان من أجل الحصول على فكرة عما يجري في الواقع.
لسوء الحظ جعل الأمور أكثر بساطة لا يعني أنك جعلت الأمور أسهل، في الواقع من خلال محاولة لجعل الأمور أقل تعقيدا كنت في الواقع تجعل من الصعب على نفسك لأنك & # 8217؛ لا نرى واقع السوق. قول السبب الوحيد وراء تحرك السعر بسبب العرض أو منطقة الطلب يضرب يجعل من الأسهل بالنسبة لك أن ننظر إلى الرسوم البيانية ولها سبب لماذا يتحرك السعر، ولكن عن طريق القيام بذلك تبسيط السوق لأنك لا معتقدين أن هناك أي سبب آخر وراء سبب حدوث الانتكاس.
استخدام استراتيجيات متعددة سوف تجعلك أكثر ربحية.
الفائدة الأساسية لاستخدام استراتيجيات التداول متعددة، هو أنه سيجعل التداول الخاص بك أكثر ربحية بسبب الطريقة التي يتم توزيع احتمالات كل استراتيجية التداول مع مرور الوقت.
كل طريقة التداول التي تستخدمها سيكون لها تسلسلها الخاص من الصفقات الفائزة والخسارة الصفقات، كنت لا تعرف في أي تسلسل الخاص بك الذهاب لهذه الصفقات الفوز أو الخسارة ولكن ما تعرفه هو في مرحلة ما أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية لديها سلسلة من الصفقات الفائزة وخط من الصفقات الخاسرة.
الشرائط الرابحة هي دائما جيدة ولكن الشرائط الخاسرة يمكن أن يكون من الصعب جدا التعامل معها، باستخدام استراتيجيات متعددة أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية العثور على خطوط فقدان هي أقل تواترا بكثير لأن كل استراتيجية التداول لديها تسلسل الخاصة بها من الفوز وفقدان الصفقات.
لأن كل طريقة تداول منفصلة عن الأخرى، فهذا يعني أن احتمالات الطريقتين لا تختلط، وبالتالي فإن التجارة التي تتخذها استنادا إلى السوق ضرب منطقة العرض مستقلة تماما عن التجارة التي تتخذها على أساس رؤية شريط دبوس، فإنها على حد سواء لديها تسلسل الفردية الخاصة من الفائزين والخاسرين، قد تفقد 5 دبوس الصفقات شريط على التوالي بينما في الوقت نفسه 5 العرض والطلب منطقة الصفقات كنت تأخذ في نهاية المطاف الفائزين.
ما يعنيه هذا هو غير المحتمل للغاية لكل من استراتيجيات التداول لضرب على خطى خاسرة في نفس الوقت.
إذا بدأت استراتيجية واحدة لدخول خطها الخاسر، قد تكون الاستراتيجية الأخرى على وشك الدخول في سلسلة الفوز، لذلك على الرغم من أنك سوف تتخذ الكثير من الصفقات الخاسرة على استراتيجية واحدة، على استراتيجية أخرى أنت & # 8217 سوف لا تزال ضرب الفائزين مما سيزيد إما أرباحك الإجمالية أو على الأقل ينفي الخسائر التي تكبدتها الطريقة التي هي على خطى خاسرة.
فرص متكررة وعالية الاحتمالات الصفقات.
إذا قررت البدء في تنفيذ استراتيجيات التداول متعددة ثم فكرة جيدة إذا قمت باختيار استراتيجية واحدة والتي تمنحك فرص متكررة لوضع الصفقات واستراتيجية أخرى التي تعطي فرص تجارية أقل ولكن الصفقات أنفسهم لديهم احتمال أكبر للعمل بنجاح.
ومن الأمثلة الجيدة على ذلك استخدام مناطق العرض والطلب باعتبارها الاستراتيجية الأساسية، لأن أوبيرتونيتيز على اتخاذ الصفقات هي متكررة نسبيا، وتوقف التداول يعمل باستخدام أواندا & # 8217؛ s ترتيب كتاب كاستراتيجية الثانوية بسبب توقف تشغيل أنفسهم كونها نادرة جدا ولكن وجود احتمال أعلى لتعطيك التجارة الناجحة.
اختيار استراتيجيات التداول التي تخطط لاستخدامها أمر بالغ الأهمية في تحديد ما إذا كنت سوف تكون ناجحة التداول استراتيجيات التداول متعددة. هناك الكثير من التوليفات المختلفة التي يحتمل أن تأتي مع، هل يمكن أن تقرر لتجارة القضبان دبوس على الرسم البياني اليومي في حين تداول المناطق العرض والطلب على الرسم البياني 1 ساعة، من خلال الجمع بين هاتين الاستراتيجيتين كنت & # 8217 سوف تكون قادرة على الحصول على إلى صفقات أطول أجلا باستخدام قضبان دبوس مع الاستفادة من الفرص على المدى القصير باستخدام مناطق العرض والطلب.
في النهاية تصل لك وأنت التفضيلات الشخصية في تحديد أي مزيج من استراتيجيات التداول الخاص بك الذهاب للتجارة مع. بعض الناس فقط مثل التداول في الرسم البياني اليومي، وبالتالي فإن الاستراتيجيات التي يجب أن تختار يجب أن تكون متوافقة مع الإطار الزمني اليومي، التجار الآخرين لديهم عتبات خطر محددة لا يمكن أن تنتهك ذلك إذا كانت الإشارات الناتجة عن استراتيجية التداول يعني المخاطرة المزيد من المال على كل التجارة ثم التاجر سوف يكون للبحث عن طريقة مختلفة للاستخدام.
شكرا للقراءة، إذا كان لديك أي أسئلة في اليوم & # 8217؛ ق المادة يرجى تركها في قسم التعليق أدناه.
4 الردود.
هل تنصح باستخدام أدوات مختلفة لكل استراتيجية منفصلة لتجنب الارتباك؟
لا لا، ما أنا & # 8217؛ م يقول فيل هو الأفضل لاستخدام استراتيجيات مختلفة على نفس العملة. إذا كنت تتداول أساليب مختلفة على عملات مختلفة ثم كنت تفوت على فوائد التداول استراتيجيات متعددة يمنحك، إذا كنت التجارة استراتيجية واحدة على عملة واحدة أنت & # 8217 سوف يكون هناك فرصة أكبر بكثير من مواجهة خطا خاسرا من إذا كنت التجارة طريقتين على نفس العملة لأنه عندما يذهب أحد الأساليب على خطه الخاسر لن يكون هناك أي طريقة بالنسبة لك للخروج منه، أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية فقط أن تأخذ الخسارة بعد الخسارة حتى تسلسل من الانتصارات والخسائر لهذه الطريقة يموت بها و عليك أن تبدأ ضرب الفائزين مرة أخرى.
إذا كنت تتداول طريقتين في وقت واحد من غير المرجح لكلا الطريقتين للذهاب على فقدان خطوط في نفس الوقت، لذلك عندما استراتيجية واحدة لا تذهب على خطها لا مفر منه لا تزال الطريقة الأخرى تنتج الفائزين والخاسرين، وذلك في نهاية سلسلة خاسرة لن يسبب لك أن تفقد الكثير من المال لأن الطريقة الأخرى لا تزال تنتج الصفقات الفوز ولم تدخل خطتها خسارة خاصة بعد.
شكرا لك على الكتابة الميمون. كان في الواقع حساب تسلية.
ذلك. تبدو متقدمة لمزيد من المضافة مقبولة منك!
استراتيجيات تداول متعددة
لا أحد يعرف كيفية الجمع بين اثنين من الاستراتيجيات التالية في ألغو واحد (مع الأوزان قابل للتعديل لكل)؟ هل هذا ممكن؟
يحتوي على رمز لصق اثنين من ألغوس أريد أن الجمع، و باكتست المرفقة هو مثال متعدد الاستراتيجية مأخوذة من المنتديات.
حاولت نمذجة قاعدة ألغو جديدة في المثال متعدد الإستراتيجيات، لكنني لم أتمكن من إنتاج أي شيء من شأنه أن يتداول بشكل صحيح.
وأنا أعلم أن هذه مشكلة معقدة إلى حد ما، ولكنني أحب أن أسمع ما تعتقده. شكرا لأي مساعدة مقدما!
التبديل المقترن ألغو:
تعلق باكتست من مثال متعدد الاستراتيجية من موضوع س مختلف (بفضل بيتر باكر):
يمكنك استخدام الإطار الذي قدمته هنا. كل ما عليك القيام به هو تغليف اثنين من الطحالب الخاصة بك إلى اثنين من مولدات ألفا وتعديل مدير محفظة لإعداد الأوزان المخصصة بدلا من إكي-أوزان.
شكرا لكMatthieu للحصول على رمز المثال / نموذج، ولكن عملية تنفيذ التعليمات البرمجية في النموذج الخاص بك هو أبعد من مهاراتي كمبرمج بيثون.
أنا أيضا حاولت مؤخرا دمج العديد من أفضل استراتيجيات الأداء في الغو مركب واحد. Young يبدو كوانت أن كل استراتيجية من استراتيجياتك الفردية تؤدي أداء جيدا، كما أنني مهتم أيضا برؤية الشفرة التي يتم وضعها معا.
YoungQuant حاولت الجمع بين جميع الأجزاء الثلاثة من التعليمات البرمجية بالنسبة لك، ولكن اتضح أن يكون من الصعب جدا بالنسبة لي. ربما يمكن لشخص ما لديه خبرة أكثر في الترميز مساعدتك. أنا أيضا غريبة عن استراتيجية تجميع هنا منذ كل من الطحالب الخاص بك أداء لطيف. يمكن لأي شخص الجمع بين استراتيجيات يق نشر وتبادل التعليمات البرمجية الخاصة بهم؟
الطريقة التي أذهب بها حول الجمع بين الاستراتيجيات هو كسر كل واحد إلى فئة من تلقاء نفسها. ثم كل واحد لديه function_data الدالة التي يحصل يسمى من قبل key_data كوانتوبيان الرئيسي.
توضح هذه المقالة كيفية اتخاذ استراتيجية أسهم واحدة وجعلها تعمل لعدة، انها ليست بالضبط نفس المشكلة، ولكن نمط التصميم يعمل في كلتا الحالتين. فإنه يحصل صعبة عندما تتاجر طبقات متعددة نفس الأساسية على الرغم من ذلك، ثم لديك لبناء بعض النظام المنطق التجميع لتجنب أوامر لا لزوم لها.
لقد استخدمت إطاري لدمج الخوارزميتين.
التعديل الوحيد الذي قمت به كان في الخوارزمية الأولى عدم بيع الأمن إذا كان التوازن يريد شراء نفسه. فإنه يتجنب تكاليف المعاملات ويحسن الأداء كثيرا.
يظهر الاختبار الخلفي أدناه وزن 0.5 / 0.5 لكل من الاستراتيجيتين. يمكنك تعديل هذا l.52-53 لوزن الطحالب كما كنت تفضل ذلك.
يقوم مدير المحفظة بدمج المخصصات عند حساب الهدف بحيث يتم إرسال أمر واحد فقط إذا تم تداول أمان من قبل كل من الخوارزميات (تلت هنا) وإعادتي التوازن في نفس اليوم.
تبدو كبيرة ماثيو، ملاحظة واحدة على الرغم من. لجعل استراتيجية إعادة تشغيل قادرة على استخدام السياق بدلا من الكرات العالمية كما سيتم تذكر حالة السياق واستعادة عندما فشل شيء في التداول المباشر. لذا يجب أن يكون month_ports سياق ..monthly_ports في حالة التكرار التالي للاستراتيجية سيغير التخصيص على أساس سلوك السوق.
سأحاول أن بعض من استراتيجيات بلدي فيكس إلى الإطار الخاص بك لمعرفة ما إذا كان هذا يعمل بالنسبة لي.
وفيما يتعلق بالإمكانات المحتملة في هذا الإطار:
1) التوزيع الديناميكي للمولدات ألفا على أساس فارس التي هي الأكثر أهمية للمطور (التقلب، شارب، بيتا، د، ألفا)، سيكون مفيدا جدا للمسابقة.
2) وأود أن إضافة وظيفة السجل العام التي يمكن أن تكون الدعوة من قبل كل مولد ألفا، وسوف يسجل عندما يكون هناك فقط 5 استخدام فارس ودفع لتسجيل عندما يكون أكثر من 5 موجودة.
أنا لست متأكدا من أنني أفهم ما تقصده مع month_ports. بعد أن تم إنشاؤه في التهيئة فإنه يغذي منشئ مولد ألفا 2 (l.49) ومثال مولد ألفا في السياق لذلك يجب أن يكون هناك أي مشكلة إذا كان يحتاج إلى استعادة ألغو في التداول المباشر. اسمحوا لي أن أعرف إذا كان هناك شيء لم أر.
شكرا لكم على ردود الفعل هو مفيد جدا.
ويأخذ التوزيع الديناميكي في الاعتبار بالفعل في الإطار من خلال مدير الحافظة. والفكرة المتعلقة بكيفية عملها هي أن تقوم بإنشاء مدير المخاطر الذي يعتني بجميع الحسابات المسبقة للمخاطر (قد يكون بيتا، سحب، حجم، أي نموذج عامل) ومن ثم يتم استخدامه من قبل مدير المحفظة خلال التخصيص.
على سبيل المثال يمكن أن يكون لديك مدير المخاطر التي تحسب بيتا من الأسهم في الكون ومدير محفظة يمكن استخدامها بعد أن يحسب الهدف الأساسي للحصول على تقدير بيتا السابقة للهدف وتحوطه مع سبي. أنا أعمل على v2 من الإطار. ومن المحتمل أن أقوم بتنفيذ هذا المثال لتوضيح كيف يمكن لمدير الحافظة أن يستخدم مدير المخاطر للتحوط من الهدف.
عرض السجل هو أكثر صعوبة لأن الجميع لديه احتياجات مختلفة حول ما يجب أن نرى. سأحاول تصميم وسيلة جيدة لتجميع كل سجل وتسجيل في نفس المكان بحيث أنه من السهل على إدارة دون حفر في الجزء الآخر من التعليمات البرمجية.
خوارزميات تجميع سيكون أسهل بكثير إذا نشرت كوانتوبيان أبي إلى فئة خوارزمية لها.
تمت الإشارة إلى هذا الموضوع بواسطة سؤال مماثل أثارته.
ماثيو، حل مثيرة للاهتمام!
بلدي اثنين سنتا: قد يكون الحل الخاص بك يمكن أن تتطور إلى إطار محفظة القياسية:
ا. وتتألف المحفظة من العديد من الاستراتيجيات. ويمكن إدخالها من خلال قائمة من وحدات الاستراتيجية كمعرفات. إذا كانت هناك 10 استراتيجيات، فلا تريد وضعها في وحدة واحدة، ولكن يمكنك الاحتفاظ بها في ملفات منفصلة أو نطق دليل الاستراتيجيات.
ب. محفظة لديها حالة من المخاطر السابقة للاستراتيجيات الفردية. يجب أن يكون التاجر قادرا على تمديد هذه الإحصائيات حتى يتمكنوا من تخصيص المخاطر كما يحبون استراتيجيات فردية.
ج. محفظة يزن الاستراتيجيات الفردية على أساس هذه المخاطر (مهما يفضل التاجر الأمثل).
د. وسيكون الناتج من المحفظة احصائيات لكل محفظة كاملة وكذلك احصائيات للاستراتيجيات الفردية.
ومن ثم لا يتاجر المرء باستراتيجيات فردية بل هو محفظة إجمالية. و ملخصات فئة المحفظة فوق عمليات إدارة المحفظة ذات الصلة بحيث يتم تبسيط الفصل و إدارة الإستراتيجيات بشكل منفصل أيضا.
شكرا على ردود الفعل ألغو التاجر. الإطار فعلا يأخذ في الاعتبار الكثير من ما كنت تتحدث عنه. ربما ليس واضحا بما فيه الكفاية لذلك سأقدم المزيد من التفاصيل.
ا. يمكنك استخدام الإطار، من بين أمور أخرى، دمج العديد من الاستراتيجيات كما فعلت أعلاه. يمكنك تنفيذ مولد ألفا واحد لكل استراتيجية وإضافتها إلى مدير محفظة (l.49-56 في بلدي التعليمات البرمجية). الاستراتيجيات التي تم إنشاؤها كمولدات ألفا هي مستقلة واحدة من أخرى، ويمكن استخدامها في الطحالب الأخرى.
ب. في الإطار الأصلي أنا نشرت على كوانتوبيان هناك فئة ريسماناجر التي تم تصميمها للتعامل مع قياس المخاطر السابقة المسبقة والعلاقات بين الأصول. في هذه الفئة تحدد السمات التي تمكنك من الوصول إلى التقلب، بيتا،. لجميع الأصول في الكون الخاص بك، وظائف لتحديثها (مع أولس، فلتر كالمان أو أي وسائل أخرى لديك في الاعتبار) وحساب تدابير منها مثل بيتا السابقة / السحب / تقلب محفظة (أو استراتيجية نظرا التخصيص الذي عادت إليه الاستراتيجية).
ج. يتم اختيار الوزن لكل استراتيجية في المحفظة من قبل مدير محفظة التي يمكن استخدام مدير المخاطر لمساعدته. على سبيل المثال، في الإطار الأصلي، قمت بتنفيذ خيار وزن متساوي لكل إستراتيجية، وفي تنفيذي أعلاه، يقوم مدير المحفظة بتثبيت كل إستراتيجية من خلال المعايير التي يحددها المستخدم.
د. ليس لدي أي وحدة بعد للتعامل مع احصائيات ما بعد آخر منذ كوانتوبيان يوفر بالفعل الكثير من الإحصاءات المفيدة في التقارير. وأوافق على أنه قد يكون من المفيد الحصول على احصائيات من قبل استراتيجية / مولدات ألفا داخل الغو هذا شيء أنا ذاهب للتفكير.
عموما نحن على نفس الصفحة، مجرد التفكير في فئة بورتفوليوماناجر كفئة محفظة الخاص بك، هو واحد من المفترض أن يضع كل شيء معا ليأتي مع الهدف محفظة.
هناك الكثير للقيام به لتحسين الإطار، وخاصة وضع مثالا باستخدام مدير المخاطر لخلق هدف محايد السوق السابقة، ولكن لقد وضعت في الانتظار حتى الآن حتى كوانتوبيان يوفر وسيلة لوضع التعليمات البرمجية في عدة ملفات و استخدام محتوى ملف واحد في العديد من الطحالب. وبدون ذلك هو وسيلة مملة جدا للحفاظ على الإطار وتحديث جميع الطحالب في كل تعديل.
عذرا، هناك خطأ ما. حاول مرة أخرى أو اتصل بنا عن طريق إرسال الملاحظات.
لقد أرسلت بنجاح تذكرة دعم.
سيكون فريق الدعم لدينا على اتصال قريبا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
لا أحد يعرف كيفية الجمع بين اثنين من الاستراتيجيات التالية في ألغو واحد (مع الأوزان قابل للتعديل لكل)؟ هل هذا ممكن؟
يحتوي على رمز لصق اثنين من ألغوس أريد أن الجمع، و باكتست المرفقة هو مثال متعدد الاستراتيجية مأخوذة من المنتديات.
حاولت نمذجة قاعدة ألغو جديدة في المثال متعدد الإستراتيجيات، لكنني لم أتمكن من إنتاج أي شيء من شأنه أن يتداول بشكل صحيح.
وأنا أعلم أن هذه مشكلة معقدة إلى حد ما، ولكنني أحب أن أسمع ما تعتقده. شكرا لأي مساعدة مقدما!
التبديل المقترن ألغو:
تعلق باكتست من مثال متعدد الاستراتيجية من موضوع س مختلف (بفضل بيتر باكر):
يمكنك استخدام الإطار الذي قدمته هنا. كل ما عليك القيام به هو تغليف اثنين من الطحالب الخاصة بك إلى اثنين من مولدات ألفا وتعديل مدير محفظة لإعداد الأوزان المخصصة بدلا من إكي-أوزان.
شكرا لكMatthieu للحصول على رمز المثال / نموذج، ولكن عملية تنفيذ التعليمات البرمجية في النموذج الخاص بك هو أبعد من مهاراتي كمبرمج بيثون.
أنا أيضا حاولت مؤخرا دمج العديد من أفضل استراتيجيات الأداء في الغو مركب واحد. Young يبدو كوانت أن كل استراتيجية من استراتيجياتك الفردية تؤدي أداء جيدا، كما أنني مهتم أيضا برؤية الشفرة التي يتم وضعها معا.
YoungQuant حاولت الجمع بين جميع الأجزاء الثلاثة من التعليمات البرمجية بالنسبة لك، ولكن اتضح أن يكون من الصعب جدا بالنسبة لي. ربما يمكن لشخص ما لديه خبرة أكثر في الترميز مساعدتك. أنا أيضا غريبة عن استراتيجية تجميع هنا منذ كل من الطحالب الخاص بك أداء لطيف. يمكن لأي شخص الجمع بين استراتيجيات يق نشر وتبادل التعليمات البرمجية الخاصة بهم؟
الطريقة التي أذهب بها حول الجمع بين الاستراتيجيات هو كسر كل واحد إلى فئة من تلقاء نفسها. ثم كل واحد لديه function_data الدالة التي يحصل يسمى من قبل key_data كوانتوبيان الرئيسي.
توضح هذه المقالة كيفية اتخاذ استراتيجية أسهم واحدة وجعلها تعمل لعدة، انها ليست بالضبط نفس المشكلة، ولكن نمط التصميم يعمل في كلتا الحالتين. فإنه يحصل صعبة عندما تتاجر طبقات متعددة نفس الأساسية على الرغم من ذلك، ثم لديك لبناء بعض النظام المنطق التجميع لتجنب أوامر لا لزوم لها.
لقد استخدمت إطاري لدمج الخوارزميتين.
التعديل الوحيد الذي قمت به كان في الخوارزمية الأولى عدم بيع الأمن إذا كان التوازن يريد شراء نفسه. فإنه يتجنب تكاليف المعاملات ويحسن الأداء كثيرا.
يظهر الاختبار الخلفي أدناه وزن 0.5 / 0.5 لكل من الاستراتيجيتين. يمكنك تعديل هذا l.52-53 لوزن الطحالب كما كنت تفضل ذلك.
يقوم مدير المحفظة بدمج المخصصات عند حساب الهدف بحيث يتم إرسال أمر واحد فقط إذا تم تداول أمان من قبل كل من الخوارزميات (تلت هنا) وإعادتي التوازن في نفس اليوم.
تبدو كبيرة ماثيو، ملاحظة واحدة على الرغم من. لجعل استراتيجية إعادة تشغيل قادرة على استخدام السياق بدلا من الكرات العالمية كما سيتم تذكر حالة السياق واستعادة عندما فشل شيء في التداول المباشر. لذا يجب أن يكون month_ports سياق ..monthly_ports في حالة التكرار التالي للاستراتيجية سيغير التخصيص على أساس سلوك السوق.
سأحاول أن بعض من استراتيجيات بلدي فيكس إلى الإطار الخاص بك لمعرفة ما إذا كان هذا يعمل بالنسبة لي.
وفيما يتعلق بالإمكانات المحتملة في هذا الإطار:
1) التوزيع الديناميكي للمولدات ألفا على أساس فارس التي هي الأكثر أهمية للمطور (التقلب، شارب، بيتا، د، ألفا)، سيكون مفيدا جدا للمسابقة.
2) وأود أن إضافة وظيفة السجل العام التي يمكن أن تكون الدعوة من قبل كل مولد ألفا، وسوف يسجل عندما يكون هناك فقط 5 استخدام فارس ودفع لتسجيل عندما يكون أكثر من 5 موجودة.
أنا لست متأكدا من أنني أفهم ما تقصده مع month_ports. بعد أن تم إنشاؤه في التهيئة فإنه يغذي منشئ مولد ألفا 2 (l.49) ومثال مولد ألفا في السياق لذلك يجب أن يكون هناك أي مشكلة إذا كان يحتاج إلى استعادة ألغو في التداول المباشر. اسمحوا لي أن أعرف إذا كان هناك شيء لم أر.
شكرا لكم على ردود الفعل هو مفيد جدا.
ويأخذ التوزيع الديناميكي في الاعتبار بالفعل في الإطار من خلال مدير الحافظة. والفكرة المتعلقة بكيفية عملها هي أن تقوم بإنشاء مدير المخاطر الذي يعتني بجميع الحسابات المسبقة للمخاطر (قد يكون بيتا، سحب، حجم، أي نموذج عامل) ومن ثم يتم استخدامه من قبل مدير المحفظة خلال التخصيص.
على سبيل المثال يمكن أن يكون لديك مدير المخاطر التي تحسب بيتا من الأسهم في الكون ومدير محفظة يمكن استخدامها بعد أن يحسب الهدف الأساسي للحصول على تقدير بيتا السابقة للهدف وتحوطه مع سبي. أنا أعمل على v2 من الإطار. ومن المحتمل أن أقوم بتنفيذ هذا المثال لتوضيح كيف يمكن لمدير الحافظة أن يستخدم مدير المخاطر للتحوط من الهدف.
عرض السجل هو أكثر صعوبة لأن الجميع لديه احتياجات مختلفة حول ما يجب أن نرى. سأحاول تصميم وسيلة جيدة لتجميع كل سجل وتسجيل في نفس المكان بحيث أنه من السهل على إدارة دون حفر في الجزء الآخر من التعليمات البرمجية.
خوارزميات تجميع سيكون أسهل بكثير إذا نشرت كوانتوبيان أبي إلى فئة خوارزمية لها.
تمت الإشارة إلى هذا الموضوع بواسطة سؤال مماثل أثارته.
ماثيو، حل مثيرة للاهتمام!
بلدي اثنين سنتا: قد يكون الحل الخاص بك يمكن أن تتطور إلى إطار محفظة القياسية:
ا. وتتألف المحفظة من العديد من الاستراتيجيات. ويمكن إدخالها من خلال قائمة من وحدات الاستراتيجية كمعرفات. إذا كانت هناك 10 استراتيجيات، فلا تريد وضعها في وحدة واحدة، ولكن يمكنك الاحتفاظ بها في ملفات منفصلة أو نطق دليل الاستراتيجيات.
ب. محفظة لديها حالة من المخاطر السابقة للاستراتيجيات الفردية. يجب أن يكون التاجر قادرا على تمديد هذه الإحصائيات حتى يتمكنوا من تخصيص المخاطر كما يحبون استراتيجيات فردية.
ج. محفظة يزن الاستراتيجيات الفردية على أساس هذه المخاطر (مهما يفضل التاجر الأمثل).
د. وسيكون الناتج من المحفظة احصائيات لكل محفظة كاملة وكذلك احصائيات للاستراتيجيات الفردية.
ومن ثم لا يتاجر المرء باستراتيجيات فردية بل هو محفظة إجمالية. و ملخصات فئة المحفظة فوق عمليات إدارة المحفظة ذات الصلة بحيث يتم تبسيط الفصل و إدارة الإستراتيجيات بشكل منفصل أيضا.
شكرا على ردود الفعل ألغو التاجر. الإطار فعلا يأخذ في الاعتبار الكثير من ما كنت تتحدث عنه. ربما ليس واضحا بما فيه الكفاية لذلك سأقدم المزيد من التفاصيل.
ا. يمكنك استخدام الإطار، من بين أمور أخرى، دمج العديد من الاستراتيجيات كما فعلت أعلاه. يمكنك تنفيذ مولد ألفا واحد لكل استراتيجية وإضافتها إلى مدير محفظة (l.49-56 في بلدي التعليمات البرمجية). الاستراتيجيات التي تم إنشاؤها كمولدات ألفا هي مستقلة واحدة من أخرى، ويمكن استخدامها في الطحالب الأخرى.
ب. في الإطار الأصلي أنا نشرت على كوانتوبيان هناك فئة ريسماناجر التي تم تصميمها للتعامل مع قياس المخاطر السابقة المسبقة والعلاقات بين الأصول. في هذه الفئة تحدد السمات التي تمكنك من الوصول إلى التقلب، بيتا،. لجميع الأصول في الكون الخاص بك، وظائف لتحديثها (مع أولس، فلتر كالمان أو أي وسائل أخرى لديك في الاعتبار) وحساب تدابير منها مثل بيتا السابقة / السحب / تقلب محفظة (أو استراتيجية نظرا التخصيص الذي عادت إليه الاستراتيجية).
ج. يتم اختيار الوزن لكل استراتيجية في المحفظة من قبل مدير محفظة التي يمكن استخدام مدير المخاطر لمساعدته. على سبيل المثال، في الإطار الأصلي، قمت بتنفيذ خيار وزن متساوي لكل إستراتيجية، وفي تنفيذي أعلاه، يقوم مدير المحفظة بتثبيت كل إستراتيجية من خلال المعايير التي يحددها المستخدم.
د. ليس لدي أي وحدة بعد للتعامل مع احصائيات ما بعد آخر منذ كوانتوبيان يوفر بالفعل الكثير من الإحصاءات المفيدة في التقارير. وأوافق على أنه قد يكون من المفيد الحصول على احصائيات من قبل استراتيجية / مولدات ألفا داخل الغو هذا شيء أنا ذاهب للتفكير.
عموما نحن على نفس الصفحة، مجرد التفكير في فئة بورتفوليوماناجر كفئة محفظة الخاص بك، هو واحد من المفترض أن يضع كل شيء معا ليأتي مع الهدف محفظة.
هناك الكثير للقيام به لتحسين الإطار، وخاصة وضع مثالا باستخدام مدير المخاطر لخلق هدف محايد السوق السابقة، ولكن لقد وضعت في الانتظار حتى الآن حتى كوانتوبيان يوفر وسيلة لوضع التعليمات البرمجية في عدة ملفات و استخدام محتوى ملف واحد في العديد من الطحالب. وبدون ذلك هو وسيلة مملة جدا للحفاظ على الإطار وتحديث جميع الطحالب في كل تعديل.
عذرا، هناك خطأ ما. حاول مرة أخرى أو اتصل بنا عن طريق إرسال الملاحظات.
لقد أرسلت بنجاح تذكرة دعم.
سيكون فريق الدعم لدينا على اتصال قريبا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
No comments:
Post a Comment